Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

[Member]

Wie rollt man 0DTE ?
Kann man da überhaupt vernünftig "nach unten und weg" rollen?
Wie wählt man da die RLZ?
Ich meine gehts stark nach unten so muss ich mir ja das Minus über die RLZ reinholen also den Zeitwert, od.? Sehe ich das falsch?
In so einem Fall wäre dann ein Kurzfristiger Trade aber zu einem Längerfristigen mutiert?

Ja siehst du komplett falsch! ;)

Überleg mal : 0DTE, zero days to expiration.

Was willst du da mit ner RLZ? Die ist immer 0! Denn alles läuft nur bis Marktschluss.

Mal angenommen dieser Trader war gl. tief od. lange in der Materie drinnen wie du, warum hatte er sich nicht unter Kontrolle mit
seinen Pos. Größen ?
Denkst du das ist eine Sache v. Persönlichkeit, ich hab das näml. schon des öfteren gehört.
Bleibst du immer "cool" also alles nach Protokoll nach Pos. Größen, od. erwischt du dich selber auch manchmal es etwas zu übertreiben?

Der Mann ist deutlich tiefer in der Materie als ich. Zumindest damals.
Warum das so war? Ích bin kein psychiater. Ich kann nicht reinschauen in seinen Kopf.
Runtergebrochen ist es wohl schlicht gier, gepaart mit "mir passiert sowas nicht".

Ich handele strikt nach meinen eigenen selbstauferlegten regeln, da ist ja auch puffer drin.
margin fahre ich hoch wenn die Situation stimmt, aber eben noch unter Einhaltung der Pos. Regeln.

So wie rollt man jetzt?
Wie kann das gehen?
Angenommen wir wollen kostenneutral rollen....
kl. Bsp:
der Put ist durch den massiven Absturz des "underlyings" schon tief ITM und natürl. sauteuer , (ich geh mal Step by Step durch...) , so man kauft jetzt zurück und ist erstmal fett im Minus,
jetzt will man aber "rollen" (im gl. "underlying natürl.) , wie krieg ich meine Kohle wieder rein??

"Jetzt" gar nicht mehr, bzw. man kann nur noch versuchen zu retten!
Anders gesagt : soweit darf es gar nicht kommen! Ist es jedoch so, dann hat man seinen Job vorher nicht korrekt gemacht!

Wie kriegt man in so einem Moment seine Kohle wieder? : Wahrscheinlich gar nicht! Denn man hat vorher gepennt.

Da bleibt nur noch so viel wie möglich zu retten.

Ev. knallt er auch div. long Aktien Pos. raus um es zu Cash zu machen was ja etwas Margin bringt...

Natürlich tut er das, und das ganze in einer Geschwindigkeit die zu Rechnern passt ;)

Du kannst da nicht gegen reagieren. Das klackert paar mal und fertig.

Hat er nicht auf dich gehört ?
Vielleicht hättest du mal einen anderen Ton anschlagen müssen?

Ich habe ihm nichts zu sagen und tue sowas auch nicht!

Warum auch. Ist ja nicht mein Kind.

Erfahrungsgemäß ist es aber auch so, dass jemand der so agiert das eh nicht hören will / wird.

Ist ja nicht nur in der Situation so, sowas begegnet einem ja öfter auch auf Arbeit z.b.

Wenn er tief in der Materie drinne war musst er das doch wissen,.

Natürlich wusste er das eigentlich.
Hielt sich aber nicht dran weil er morgends sein Superman Shirt angezogen hat. (mir passiert das nicht....)

Was will man da machen.

Wird ja bei FOPs gl. sein wie bei AOPs?

margin?

nein. wie gesagt erzeuge 1K Prämie, einmal mit Apple Aktie, einmal mit crude oil oder Weizen.
die margin in den FOPs ist geringer!

Hat sich ja jetzt nix geändert dran od.?

korrekt.

Hat er sich wieder erholt von?
Wie gehts dem Typen heute?
Ist er heute noch od. wieder im Markt od. hat er drauf geschissen?
Od. ist er gar ein gebrochener Mensch?

Er schlägt sich gut!

Nur eben mit kleinerem Konto....

Der Preis den man bezahlt beim Einstieg des Trades , ist mehr od. weniger der Preis den man halt eingeht zu dem man liefert od. geliefert bekommt
Sehe ich das richtig?

ja, so könnte man das sagen.

Futures werden auch auch oft als CFDs bezeichnet was sie rein techn. gesehen auch sind.

nein, sind sie nicht.
Es sind differenzkontrakte wie der Name schon sagt, während nen future ein Warentermingeschäft ist.
CFDs werden gegen Emittenten gehandelt, futures sind börsen gelistet.
Ein CFD beinhaltet die Komponente "Zeit" nicht, ein future schon.

 

[Member]

Ja siehst du komplett falsch! ;)

Überleg mal : 0DTE, zero days to expiration.

Was willst du da mit ner RLZ? Die ist immer 0! Denn alles läuft nur bis Marktschluss.

Das dachte ich mir ja die ganze Zeit, aber du hattest ja erwähnt auch die 0DTE zu rollen.
Jetzt bin ich natürl. gespannt wie das dann geht.
Ich bitte um Auskunft darüber.

Kl. Gedankenspiel:
Der 0DTE läuft in die falsche Richtung, man stellt glatt und kauft (gl. Basiswert, Strike ein kl. wenig nach unten)
einfach einen 5DTE also auf Indexebene würde das ja funktionieren, od?
Somit hat man ja auch gerollt, od. ?
Der Glattgestellte verfällt dann in ein paar Stunden , aber das juck uns ja nicht mehr da wir ja schon draußen sind.
Ich mache mir halt zu allem sehr viele Gedanken... wie , was und wenn...

Der Mann ist deutlich tiefer in der Materie als ich. Zumindest damals.
Warum das so war? Ích bin kein psychiater. Ich kann nicht reinschauen in seinen Kopf.
Runtergebrochen ist es wohl schlicht gier, gepaart mit "mir passiert sowas nicht".

Alles klar, da sieht man das auch erfahrene Trader schnell mal "baden" gehen wenn sie sich nicht ans striktes Money Management/ Risk Management halten

Ich handele strikt nach meinen eigenen selbstauferlegten regeln, da ist ja auch puffer drin.
margin fahre ich hoch wenn die Situation stimmt, aber eben noch unter Einhaltung der Pos. Regeln.

Alles klar

"Jetzt" gar nicht mehr, bzw. man kann nur noch versuchen zu retten!

Weil man seine Prämie nicht wieder reinbekommt od.?
Weil man eben mit seinem Strike so weit nach unten müsste das man das über die Laufzeit nicht mehr wieder
reinbekommt, od.?

Anders gesagt : soweit darf es gar nicht kommen! Ist es jedoch so, dann hat man seinen Job vorher nicht korrekt gemacht!

Absolut verständlich, tritt sowas ein hat man vorher sein Trade Management nicht ordentl. gemacht.
Scheiße ist halt wenn solche drawdowns "overnight" kommen.
Ich denke da 2 Jahre zurück als Meta mal schlechte earnings lieferte, da hat die dann mit einem Gap v. -25% eröffent.
Klar man sollte zu den earnings draußen sein aus der Pos. aber angenommen es war schon ne gerollte Tradingposition mit viel RLZ,
dann kommt auch noch sowas daher.

Wie kriegt man in so einem Moment seine Kohle wieder? : Wahrscheinlich gar nicht! Denn man hat vorher gepennt.

Stell ich mir auch fast unmögl. vor.

nein. wie gesagt erzeuge 1K Prämie, einmal mit Apple Aktie, einmal mit crude oil oder Weizen.
die margin in den FOPs ist geringer!

Alles klar jetzt kenn ich mich aus, ja hin u. wieder mal muss ich es 2 bis 3 mal lesen bis ich alles kapiert habe
....und dann nochmals...

korrekt.

Er schlägt sich gut!

Nur eben mit kleinerem Konto....

Na ja zumind. wird ihm diese Fehler nicht mehr passieren.
Aber 800k zu schrotten ist ein Brett.
800k dauert ewig bis man sowas wieder aufbaut.

nein, sind sie nicht.
Es sind differenzkontrakte wie der Name schon sagt, während nen future ein Warentermingeschäft ist.
CFDs werden gegen Emittenten gehandelt, futures sind börsen gelistet.
Ein CFD beinhaltet die Komponente "Zeit" nicht, ein future schon.

Alles klar ich habe es eher auf den Hebel bezogen, aber sicher Futures sind was ganz anderes als CFDs
Man könnte auch sagen das eine sind absolut legitimierte Produkte, man brauch halt schon Ahnung für,
das Andere , also CDFs sind Abzocke von Schrott Brokern, was eigentl. gar keine richtigen Broker sind.
Finger weg davon.

 

[Member]

Das dachte ich mir ja die ganze Zeit, aber du hattest ja erwähnt auch die 0DTE zu rollen.
Jetzt bin ich natürl. gespannt wie das dann geht.
Ich bitte um Auskunft darüber.

Kl. Gedankenspiel:
Der 0DTE läuft in die falsche Richtung, man stellt glatt und kauft (gl. Basiswert, Strike ein kl. wenig nach unten)
einfach einen 5DTE also auf Indexebene würde das ja funktionieren, od?
Somit hat man ja auch gerollt, od. ?
Der Glattgestellte verfällt dann in ein paar Stunden , aber das juck uns ja nicht mehr da wir ja schon draußen sind.
Ich mache mir halt zu allem sehr viele Gedanken... wie , was und wenn...

äh... Nein! ;)

0DTE, du handelst am Montag, folglich ist dein Zeitfenster Montag. du kannst rollen nen paar Stunden vor. oder die Positionen Splitten oder umkehren.
da der Kurs schwankt un das schnell handelt man ja auch in beide Richtungen. Also kehrt man Positionen um oder zerlegt sie, z.b. von condor auf 2 spreads oder andersrum.

es wird nichts in einen anderen Tag gerollt! Daher auch der Name 0DTE.

Scheiße ist halt wenn solche drawdowns "overnight" kommen.

kommen sie nicht, jedenfalls nicht ohne Vorzeichen, man bekommt das schon mit, selbst in covid.
sofern man sich um seinen handel kümmert, was man sollte.

Ich denke da 2 Jahre zurück als Meta mal schlechte earnings lieferte, da hat die dann mit einem Gap v. -25% eröffent.

Gaps durch earnings sind die einzige Ausnahme, deswegen meidet man sie. oder rollt so dass sie einem egal sein können.

Dann gibt es noch die absoluten Sonderfälle wie Skandale z.b. Stichwort Wirecard.
aber selbst das war absehbar, so daß man genug Zeit hatte raus zu gehen. Wieder, sofern man seine Positionen im Auge hat.

 

[Member]

Na ja zumind. wird ihm diese Fehler nicht mehr passieren.
Aber 800k zu schrotten ist ein Brett.
800k dauert ewig bis man sowas wieder aufbaut.

Er war da ziemlich Konsequent! ;)

Hat Auto und alles andere verkauft, zum Schluß seine Wohnung. Abgemeldet und in den Niederlanden bei nem Kumpel eingezogen.
So hatte er wieder nen 6 stelligen Konto von dem er gut leben kann.
Wenn er keinen Mist macht ist er in 3-5 Jahren wieder da wo er war.
Mittlerweile lebt er zur Miete, leisten kann er sich ja eigentlich alles. Auto hat er auch wieder.
Ihm gefällt es in Amsterdam. Haben sporadischen Kontakt.

Bereuen tut er es natürlich, anderseits sagt er wäre das nicht passiert hätte er sein Leben nicht um 180 grad gedreht und wäre in DE immer noch in der Mühle.
Also hatte es vielleicht auch was gutes.

 

[Member]

Ein kl. Update meiner Trades der letzten Wochen:


22.04.24 JPM Jun21´24 170 PUT RLZ 60 Tage (Trade nach 14 Tagen im Markt glattgestellt; Prämie 110USD)
22.03.24 23.04.24 SPY May 17´24 485 PUT RLZ 56 Tage (Trade gerollt)
19.04.24 SPY Jun 14´24 474 PUT RLZ 63 Tage (Trade wurde nach insges. 45 Tage im Markt glattgestellt ; Prämie 153USD + 85 USD)
02.04.24 MCD Jun21´24 255/230 Bull Put Spread RLZ 40 Tage (Trade wurde nach 11 Tagen im Markt glattgestellt; Prämie 90USD)
08.05.24 SPY Jun28´24 480 PUT RLZ 51 Tage (Trade wurde nach 8 Tagen im Markt glattgestellt ; Prämie 143 USD)
10.05.24 IWM Jun28´24 190 PUT RLZ 49 Tage (Trade wurde nach 6 Zagen im Markt glattgestellt ; Prämie 123USD)
15.05.24 JPM Jul19´24 180 PUT RLZ 65 Tage (Trade läuft noch ; Prämie 107 USD)
25.03.24 JNJ May17´24 150 PUT RLZ 53 Tage (Trade gerollt)
11.04.24 JNJ May31´24 150 PUT RLZ 50 Tage (Trade gerollt)
16.04.24 JNJ Oct31´24 145 PUT RLZ 188 Tage ( Trade läuft noch ; Prämie 160 USD+87USD +2USD) Bei diesem Trade musste ich in eine sehr hohe RLZ runterrollen um §cashneutral" zu sein, da der Wert stark fiel
08.03.24 AMD Apr19´24 170 PUT RLZ 42 Tage (Trade gerollt)
14.03.24 AMD May17´24 165 PUT RLZ 64 Tage (Trade gerollt)
10.04.24 AMD Jun21´24 160 PUT RLZ 72 Tage (Trade gerollt)
15.04.24 AMD Sep20´24 150 PUT RLZ 155 Tage ( Trade läuft noch ; Prämie 221USD +187USD + 166USD + 160USD) Wie @fax schon sage hätte ich hier tiefer nach unten und weiter weg mit kl. Delta rollen sollen , so hätte ich mir wahrscheinl. den einen od. anderen Trade gespart, aber jetzt läuft er Gott sei Dank richtig, also in d. richtige Richtung
17.05.24 BX Jul19´24 110 PUT RLZ 63 Tage (Trade läuft noch ; Prämie 105USD)
17.05.24 SPY Jul19´24 485 PUT RLZ 63 Tage / Trade läuft noch ; Prämie 135 USD)

 

[Member]

Der Thread verwaist....
Neulich sind mir bei IB zwei Kuriositäten aufgefallen.

Kuriosität 1:

Ich bin eigentl. nonstop eingeloggt , ich hab mir die TWS jetzt schön eingerichtet so wie sie mir gefällt mit den Doppelspalten usw.
Die TWS ist ein Raumschiff , sagen wir mal so , da was ich f. meinen Handel benötige hab ich jetzt halbwegs drauf, ich will das auch nicht mehr verstellen.
Im Dashboard oben habe ich NAV , Barwert usw. drinne , ganz wichtig auch die "Cushion" als das Ploster, wenn man so will das Gegenstück zu Marginauslastung,
ist die Margin zu 20% ausgelastet so ist das Pölsterchen also d. Cushion bei 80% usw.
Ich achte ganz penibel darauf das die Cushion nie unter 50% fällt , denn somit wäre die Margin mehr als 50% von meinem NAV, gut, so mache ich das...
Letztes WE hab ich die TWS mal eingeschaltet und auf einmal war die Cushion nur mehr bei 36% obwohl am Fr. zuvor bei Handelsschluss noch gut 50% Cushion hatte.
Komisch ich habe nur Aktien "long" drinne und Optionen "short" diese werden am WE ja gar nicht gehandelt.
Wie kommt das?
Am Mo. darauf war ich wieder bei über 50% ohne irgendetwas gemacht zu haben.

Kuriosität 2:

Neulich zwei SP geschrieben auf den SPY und BX und beide male, hat IB keine Margin verrechnet, also bevor man den Trade rausballert macht sich ja immer
so ein kl. Fenster auf wo genau drinne steht wie viel Margin man schon hat und wie viel durch denen neuen Trade an Margin dazukommt, und eben genau das war 0,
das gibts doch gar nicht od.?
Haben die das vergessen , kann ja nicht sein mach ja ein Computer, mal schaun ob ich den screenshot noch finde dann häng ich ihn mal ran.
Jmd. ne Erklärung?

 

[Member]

Letztes WE hab ich die TWS mal eingeschaltet und auf einmal war die Cushion nur mehr bei 36% obwohl am Fr. zuvor bei Handelsschluss noch gut 50% Cushion hatte.
Komisch ich habe nur Aktien "long" drinne und Optionen "short" diese werden am WE ja gar nicht gehandelt.
Wie kommt das?
Am Mo. darauf war ich wieder bei über 50% ohne irgendetwas gemacht zu haben.

Richtig, am WE werden weder Kurse gestellt, noch findet ne aktive margin Berechnung in Echtzeit statt, wie es unter der Woche der Fall ist.
Dewsweiteren finden grundsätzlich am WE, insbesondere Samstag früh (nach EU Zeit) Wartungsarbeiten seitens IB statt.

Soll heißen ich würde auf die Zahlen am WE nicht vertrauen. Es werden interne Berechnungsfehler gewesen sein auf Grund der Wartungsarbeiten, hinzu kommt ja dass das eigentliche Berechnungssystem am WE eh ruht.

Nicht verunsichern lassen und am WE einfach gar nicht reinschauen ;)

Neulich zwei SP geschrieben auf den SPY und BX und beide male, hat IB keine Margin verrechnet, also bevor man den Trade rausballert macht sich ja immer
so ein kl. Fenster auf wo genau drinne steht wie viel Margin man schon hat und wie viel durch denen neuen Trade an Margin dazukommt, und eben genau das war 0,
das gibts doch gar nicht od.?

Nein, das gibt es nicht! ;)

Streng genommen ist das was man in diesem Fenster angezeigt bekommt auch nicht der exakte Betrag, sondern eine "voraussichtliche" Angabe / Schätzung.
Die kommt zwar ziemlich gut hin, ist also normalereweise recht genau. Aber, wie gesagt, irgendwo in dem Fenster steht was von vorraussichtlich oder so ähnlich.
Ist also keine verbindliche Angabe!
Das da 0 steht ist nicht normal, hatte ich aber auch schon paar mal.
Wie du sagst sind es Rechner, die dafür sorgen, bzw. irgendwelche scripte oder Prozesse. Die können , wie immer wenn Rechner involviert sind, auch mal fehlerhaft sein.
Zumindest in dem Moment, später wird das schon wieder korrekt berechnet werden.

Du kannst dir ja die margin der einzelnen Positionen ansehen, da wird garantiert nicht mehr "0" stehen! Das kann man auch machen bevor man die Order abschickt.

Eigentlich kennt man ja die Anforderungen ca. bei seinen Pos. Größen. Jedenfalls in etwa... Man weiß ja eigentlich wie viele Positionen man sich leisten kann.

 

[Member]

Moin!

2024 ist durch, ein recht gutes Jahr würd ich sagen! Bis auf 2 Rücksetzer im April und August alles sehr entspannt verlaufen.
Konntest ja eigentlich Optionen schreiben wie du wolltest, war immer ordentlich Puffer drin.
Was sich ja auch in der trade Auswertung widerspiegelt, dazu weiter unten mehr.
Im April und August hat man wohl einiges rollen müssen (habe ich auch), aber war ja auch recht schnell wieder erledigt...

Kommen wir zur Auswertung für 2024 :


Anhang anzeigen 2024.jpg

61,34% return TWR, kann man nicht klagen ;) Sharpe von 1,33 ist ebenfalls ordentlich.
Kritiker würden sagen drawdown von rund 29% ist nicht ok, aber dagegen würde ich halten dass die Argumentsteller roll prozesse nicht verstehen, was sich im Bild im Chart ja auch um ca August widerspiegelt....

Ich habe in dem Snapshot, der direkt vom broker kommt lediglich meine persönlichen Daten wie Kontonummer, Name und geldwerte Beträge rausgenommen!
DAX und SP500 sind als benchmarks ja in der Grafik eingefügt, beide rund um 40% outperformt!

Wie kam das zu stande? ;)

Ich handele nen mixed account, habe also nen Aktienbestand und aktiven Handel in einem Konto!

Aktiver Handel heißt in diesem Fall klassischer short put handel, aber eben auch covered calls auf bestehende Aktien Bestände.
Short puts wurden auf Aktien, Indices als auch auf commodities, also Rohstoffe, gehandelt.

Insgesamt waren es 138 Trades in 2024, was ja überschaubar ist. Also rund 10-12 positionen monatlich.

Trefferquote lag bei rund 88%, was absolut ok ist.

paar trades wird man immer rollen müssen, was absolut normal ist.

Zu der performance haben natürlich auch bestehende Aktienpositionen beigetragen, sollte man nicht verschweigen! Es ist kein reiner trade account.
Was aber auch völlig egal ist, denn letztendlich zählt der Vermögenswachstum!

Bin nach wie vor der Meinung dass man mit nem mixed account jeden trading account schlägt, allein schon wegen margin Nutzung.

Auf die V Kurven in April gehe ich nicht weiter ein, wer Optionshändler ist wird es verstehen, wer Fragen dazu hat soll sie stellen!

Alles in allem bin ich zufrieden mit dem Ergebniss!

Wer denkt Optionen in nem mixed account ist Voodoo hier noch nen statement der letzten 5 Jahre :
Anhang anzeigen last5.jpg

475% retourn ist denke ich ok! ;) Gelb& Grün sind Dax und SP500 die irgendwo bei knapp 100% liegen in dem Zeitraum

 

[Member]

Wie habt ihr sowas gelernt? Ich spiele auch ein bisschen mit Aktien rum, bin aber vollkommen im Minus.

 

[Member]

Ergänzung :

im obrigen post ist nen Fehler, hab mich falsch ausgedrückt :

Auf die V Kurven in April gehe ich nicht weiter ein

ja, im April gab es auch eine, meinte aber eigentlich die im August!
Die im April ist in der chart Auflösung kaum sichtbar, aber sie war da ;)

In beiden Fällen aber das gleiche Thema : put Positionen kamen unter Druck, gerollt und später mit leichtem Plus raus. D.h. Verlust wurde egalisiert.
Dadurch gibt es eben diese V-förmigen Kurven, aber eben (in dem Moment) auch höhere drawdowns. Bekommt man aber wie gesagt durch vernünftiges Rollen in den Griff. Der drawdown interessiert mich also nicht sonderlich wenn er auftritt! Ja auf dem Papier ist er da und bleibt dort auch bestehen, in der Praxis wird er ausgebügelt!

Und genau das verstehen viele eben nicht die nur rein auf die Zahlen in den statements schauen!

2ter Punkt :

wer auf consolidatet NAV im chart schaut wird dort ebenfalls feststellen dass es dort zu Schwankungen kommt!

NAV = netto asset volume, sprich gesamtvermögen (des accounts).

Ich lebe von dem account und zahle monatlich rund 3K aus, eingezahlt wird nichts, seit Jahren.

Wie habt ihr sowas gelernt? Ich spiele auch ein bisschen mit Aktien rum, bin aber vollkommen im Minus.

autodidaktisch, jedenfalls das meisste.

Das hat in meinem Fall aber auch Jahre gedauert neben meinem daily job. Und ich habe da ne Menge Zeit investiert! Ebenfalls über Jahre!

Ich hatte auch mal nen ETF Depot. Bin dann über daytrading, danach swingtrading, beides mittels Aktien im future Bereich gelandet, ne Zeit lang reines Volume und Orderbook trading betrieben, sowohl im day als auch swing Bereich. Es war alles mühsam und verschlang ne Menge Freizeit, ich hatte damals noch nen Job.

Bin dann irgendwann bei Optionen gelandet, absoluter gamechanger!

Alles was ich aus dem Aktien und future trading kannte konnte ich dort einfliessen lassen.
Weitere Jahre um den Handel mittels Optionen für mich persönlich dort hinzustellen wo er heute ist.

Irgendwann Job gekündigt und nu läuft das.

Klassisch lernen kannst du sowas nicht, mal abgesehen von Investmentbankern. Da kommen aber wohl die wenigsten ran.
Auch eine klassische Ausbildung als Bankkaufmann bringt dich dem nicht näher, vielleicht ein wenig Theorie aber mehr auch nicht.
Glaub mir, ich kenne einige, dir können mir was aktiven handel angeht jedenfalls nicht folgen...

Es gibt coachings, die meiner Meinung nach für exorbitante Beträge verkauft werden. Ich hab nichts gegen einen hohen Preis, nicht falsch verstehen!
Ich hab nen Problem damit wenn Basiswissen welches man auch woanders findet für 5 stellige Beträge verkauft wird.
Und 90% der coaching Angebote in deutscher Sprache fallen in diesen Bereich!

Letztendlich ist es sehr gutes online marketing zu höchstpreisen...

Wer nen bischen sucht findet das auch so gratis. Kostet Zeit, klar!
Aber : In diesem thread steht mehr als in etlichen Optionscoachings im deutschen Raum angeboten wird, hier ist es gratis, woanders zahlt man dafür 5 stellig....

Ansonsten im US Markt umschauen!

tastytrades hat ne Menge content rausgehauen!

Aber auch im deutschen Raum gibt es guten content :

Eichhorn coaching '(jedenfalls die älteren Videos)!!

oder aber eben auch Jens Rabe! Ich weiß, viele mögen ihn nicht und seinen Kanal! Diese Richtung teile ich auch nicht!
Was viele nicht wissen : Er hatte Jahrelang nen zweit Kanal namens "Optionsstrategien"
Diesen Kanal gibt es nach wie vor! Und er hat guten content! Was Optionen angeht wahrscheinlich der beste content zu Optionen im deutschsprachigem raum.
Über 700 Videos option content...

Man mag ihn mögen oder hassen, Ahnung hat er aber! Und zumindest in diesen älteren Videos bringt er es gut rüber.
Wer sich für das Thema Optionen interessiert kommt daran nicht vorbei, zieht euch den content rein!
Damals war er auch noch bischen anders drauf.
Ich kanns empfehlen, technisch 1A!