Zuerst: Als Normal-User braucht man keinen Proxy. Es sei denn, man möchte seine IP-Adresse verbergen.
In größeren Netzwerken wird der Internet-Verkehr meist auf einem eigenen Server abgewickelt -> Proxyserver.
Während auf den PCs zumeist Windows als Betriebssystem zum Einsatz kommt, wird in über 90% Linux als Proxyserver verwendet;
und zwar speziell der Apache-Server.
Edit: Aus dem Netz:
Zwischenstation für das Abrufen von Internet-Daten (z. B. Web-Seiten); Provider setzen Proxies häufig ein, um die aus dem Internet geladenen Daten ihrer Kunden zwischenzuspeichern, damit sie bei einem erneuten Zugriff nicht noch mal geladen werden müssen; Firmen setzen Proxies häufig als Firewall ein, um den Datenfluß in die Firma hinein und aus der Firma heraus besser kontrollieren zu können.