Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

[Member]

Z.B. am Geld 50% Kaufwahrscheinlichkeit für 100% einer Aktie, die 50$ und 10% Margin kostet.
Kurs 10% tiefer bin ich z. B. bereits bei 80% Wahrscheinlichkeit, dass ich sie kaufen muss und habe ein Minus Gap von 10% auf den Wert, der trotzdem nochmal 9% Margin bindet - also in dem Beispiel statt 0,5*50*0,1 = 2,5$
Dann 0,8*45*0,1= 3,6$ und 5$ fehlen mir dazu noch im Kapital, weil Optionspreis 50$, Wert aber nur noch 45$. Wie genau die Rechnung weiter aussieht, weiss ich noch nicht, aber grob nachvollziehen kann man damit schon auf jeden Fall, dass stark fallende Kurse bei hoher Marginauslastung durchaus schnell ein Problem werden können...

alter, ernsthaft?
Das sind wilde rechnereien oder letztendlich auch spekulationen. Als ich den Text gelesen habe wurde mir schlecht.
Du kannst ne Optionspreisbildung nicht mal eben mit 3-Satz im Kopf durchspielen!
Rein theorethisch lässt es sich in ne Formel kippen, die aber weitaus komplexer ist als was du angeführt hast.

Black-Scholes-Modell – Wikipedia

de.wikipedia.org

das problem an der ganzen Theorie ist, dass du permanent eine eigentlich Unbekannte hast : Vola!

aus diesem Grund lässt sich der Wert immer nur im Moment berechnen, da diese Komponente permanent schwankt!
Lässt sich aber z.B. im Optionstrader nachvollziehen.
Setzt dich einfach mal davor und schau dir an wie sich die "Griechen" permanent ändern. (Ich arbeite ausschließlich mit Delta)

zum Thema stark fallenden Kursen :

Du wirst über kurz oder lang erleben das ne Option auch mal 600% oder mehr ins Minus läuft! Ich hatte auch schon um 1300%

Deswegen ist es sooo wichtig Positionsgrößen klein zu halten!
Alles über 5% Prämieneinnahme (bezogen aufs Konto) wird auf lange sicht zum margin call führen. Also Selbstmord!

Gesund sind 1%, lieber drunter.

Ich weiß, gibt immer Spezialisten die das nicht wahr haben wollen, das sind dann aber auch die Kollegen die ihre Konten an die Wand fahren wenn's mal rappelt.
Hat man ja bei covid wieder schön sehen können....

Das nennt sich Risk Management und leider begreifen das viele Leute nicht

 

[Member]

alter, ernsthaft?
Das sind wilde rechnereien oder letztendlich auch spekulationen. Als ich den Text gelesen habe wurde mir schlecht.
Du kannst ne Optionspreisbildung nicht mal eben mit 3-Satz im Kopf durchspielen!
Rein theorethisch lässt es sich in ne Formel kippen, die aber weitaus komplexer ist als was du angeführt hast.

Ich rede doch überhaupt nicht vom Optionspreis, sondern vom Einfluss der Kursveränderung im Underlying auf den Marginbedarf einer Option?
Da sieht man sehr wohl den grundsätzlichen Effekt, man braucht es nur noch mal mit 20% und 50% Kursverlust durchspielen um zu wissen, dass man im Arsch wäre, wenn man nicht viel Luft in der Margin lässt.
Und klar kann ich einfache Momentaufnahmen rechnen, um die grundsätzliche Mechanik zu verstehen, der Optionspreis interessiert doch in dem Bezug überhaupt nicht?

 

[Member]

Ich lag die letzten beiden Jahre um die 3% und hatte nur einmal einen margin call, der aber nicht von Bedeutung war. 5% fände ich jetzt auch viel, aber 1% ist schon verdammt wenig. Okay, dieses Jahr bin ich etwas träge und es werden nicht über 2%, vermute ich mal.

Ich schreibe halt auch Calls, die nicht voll gedeckt sind, aber wenn die Balance stimmt, kein Problem. Ist dann eben eine Frage des Abstandes von Kurs zum Zeitpunkt des Call-Verkaufs zum Basispreis. Da muss man weiter aus dem Geld raus.

 

[Member]

Ich rede doch überhaupt nicht vom Optionspreis, sondern vom Einfluss der Kursveränderung im Underlying auf den Marginbedarf einer Option?
Da sieht man sehr wohl den grundsätzlichen Effekt, man braucht es nur noch mal mit 20% und 50% Kursverlust durchspielen um zu wissen, dass man im Arsch wäre, wenn man nicht viel Luft in der Margin lässt.
Und klar kann ich einfache Momentaufnahmen rechnen, um die grundsätzliche Mechanik zu verstehen, der Optionspreis interessiert doch in dem Bezug überhaupt nicht?

Selber Schuld warum lässt du dich immer auf eine Diskussion mit dem Clown ein.
Deine Rechnerei kommt mir zwar auch etwas spanisch vor aber ich verstehe zumind. den Kontext auf den sie bezogen war.
Der Clown kommt jetzt mit Optionspreis Berechnungen wie Black Scholes daher, die null mit deiner Aussage zu tun hat, von dem mal abgesehen
verstehen das auch nur Finanzmathematiker.
Aber so ist das mit so selbstverliebten Typen die horchen nicht zu, den interessiert nur das was er denkt, darum seine seitenlangen selbstverliebten Beiträge.
Ich sage das schon lange das dieser Kasperl einfach nicht ernst zu nehmen ist und schon gar nicht den Fehler machen mit ihm zu diskutieren.

 

[Member]

Mich nerven auch seine zum Teil ellenlangen Ergüsse mit weitreichenden Abschweifungen und Vergleichen, die er schon drei Mal vorher gebracht hat, aber er bringt auch guten Input. Das sollte man respektieren. Hier in diesem Thead ist niemand ein Kasper.

 

[Member]

Tschuldigung @GRO,
Es ist halt seine Respektlosigkeit gegenüber alles und jeden.
Ein richtiger Egozentriker halt, der glaubt alles zu Wissen.
Ich denke ohne ihn wäre der Fred hier besser dran, dann würden auch andere User schreiben ohne gleich wieder Angst haben zu müssen belehrt zu werden umd und sich als Deppen hinstellen zu lassen.

 

[Member]

Das tut doch nicht weh. Ich ignoriere einfach einen gewissen Prozentsatz des Geschriebenen und alles ist gut.

 

[Member]

Er hat ja vorhin auch versucht, mich als Deppen hinzustellen. Netter Versuch, kann ich da nur sagen, beeindruckt mich aber nicht im Geringsten. Ich weiß, dass ich kein Depp bin, das reicht mir.

 

[Member]

Er hat ja vorhin auch versucht, mich als Deppen hinzustellen. Netter Versuch, kann ich da nur sagen, beeindruckt mich aber nicht im Geringsten. Ich weiß, dass ich kein Depp bin, das reicht mir.

War nicht meine Absicht

 

[Member]

Mich würde Mal interessieren,ob ihr Indikationen einsetzt und wenn ja, welche.