Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

Hallo,

Jemand schon mal von der Plattform Bitsgap gehört? Oder tradet da mit dem Bots zufälligerweise?
 
Beachroad hat gesagt.:
Hallo,

Jemand schon mal von der Plattform Bitsgap gehört? Oder tradet da mit dem Bots zufälligerweise?
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nein noch nie gehört. aber wie der Name schon vermuten lässt : crypto!!

Bitte Titel lesen. Dies ist kein crypto thread. dafür gibt es nen eigenen thread.

Wenn du mit bots Algos meinst, die werden dir überall "begegnen" ;)
 
fax hat gesagt.:
Kannst ja so nem Theoretiker der das alles berechnen will nen Konto, Zettel und nen Casio Rechner geben....

Bis der "zu Fuß" alle Greeks berechnet hat, ist der Handelstag rum!

Selbst wenn er es noch schaffen sollte bringt es ihm wenig, da er ja mit aktuellen Zahlen angefangen hat zu rechnen, wenn er fertig ist haben die sich während der Session aber verändert.
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Die gibts in meiner Branche auch (Elektrotechnik) da gibts Leute alle mit TU Abschluss , die sind so intelligent das packt man kaum, nur das sind meist
keine Praktiker , die kannst du nicht raus schicken.

fax hat gesagt.:
Man darf "Vorteil" nicht mit Insiderwissen vergleichen! Ausnutzen von Insiderwissen bei Übernahmen ist illegal. Klar passiert das, da manche glauben oder hoffen ihnen ist nichts nachzuweisen.
Ist für Leute in unseren Positionen aber eh egal ;)
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Insiderhandel sollte es in "effizienten" Märkten sowieso nicht geben, außerdem würde der schnellstens "wegarbitriert" werden


fax hat gesagt.:
Hier! Lebendes Bsp. Gelernter Handwerker, aber ich bekomme es ja auch hin ;)
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Du bist jetzt aber nicht wie ein gewöhnlicher Handwerker, generell kann ich dich schwer einschätzen wer da hinter dem User fax steckt.

fax hat gesagt.:
Denn er kann sagen friss oder stirb, absolute Marktmacht : Willkommen im CFD Handel.... lol
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Der letzte Schrott sowas, im eigentl. Sinn ist es ja gar kein Handel , zumind. kein freier Handel denn man zockt gegen den Broker,
teilw. mit extremen Hebel, und immer mit den Spielregeln des Broker, außerdem sind die meisten Trades Luftnummern diese existieren nur
in den Büchern der CFD Broker.
Auf Insta, TikTok usw. sind viele solcher Bauernfänger unterwegs gepaart mit jungen MLM Möchigernclowns welche einen den schnellen Reichtum
versprechen.

fax hat gesagt.:
Ich weiß, manchen passen hier Vergleiche nicht. Aber es ist oft einfacher komplexere Sachverhalte an Hand von Bsp. aus dem Leben das jeder kennt zu erklären als stundenlang mit zig Fachwörtern um sich zu schmeissen und den Verhalt technisch korrekt abzubilden. Könnte ich auch, aber wem nützt das?
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Da muß ich dir mal Lob zusprechen , da hast du echt eine Gabe , gewisse Dinge einfach zu erklären, was sie im Endeffekt ja auch oft sind.
Darum habe ich ja auch gesagt od. dir vorgeschlagen einen Youtube Channel zu launchen, das war kein Witz.
Ich denke bei Optionen ist es so wie beim Rennfahren, ein guter Rennfahrer muß den Rennwagen schnell fahren können er muß aber nicht im
Detail verstehen wie ein Verbrennungsmotor funktioniert.
 
@fax
der Punkt mit den berechnen ist falsch rübergekommen. In der akademischen Welt schaut man auf die herab die nicht verstehen wie die Greeks berechnet werden es also nicht könnten daher wenn Sie selbst die berechnen müssten und es keine Software gebe das nicht könnten. Ist natürlich idiotisch wie wenn du selber kein Auto bauen kannst dann kannst du es auch nicht fahren. Daher wird auf die Akademiker herab geschaut bei Goldman und Co weil die eben nicht verstehen dass der realer Handel anders ist als der theoretische. Das sieht man schon an den deep out of the money puts zum Beispiel theoretisch nach Black and Scholes müssten diese für unter einen cent irgendwann notieren doch wenn man sich die Option chain anschaut bleibt es bei 5 cent stehen.
 
@pat3.0 eine Frage fällt mir noch ein, ich mache es kurz,
Olaf Lieser v. Optionsuniversum meinte diese Woche, das uA der Optionsmarkt die Börsen bzw. die Techwerte mom. so
in d. Höhe schnellen lasst, das hat mit dem massiven Kauf v. Call Optionen zu tun.
Er meinte das die Market Maker wenn sie die Call Optionen verkaufen , das "underlying" kaufen müssten um Gamma heding zu betreiben.
Warum muss ich als MM das underlying schon während der Laufzeit "long" halten"
Gamma hedging hab ich noch nie gehört, ich weiß so einigermaßen was Delta hedging ist ....
Ev. könntest du uns das mal erklären, od. habe ich das einfach falsch verstanden???
Danke
 
Wenn du zum Beispiel NVDA nimmst und jetzt kaufen Retail investoren wie verrückt OTM Call Optionen dann bekomme ich super viel negatives Delta und Gamma rein. Daher wenn der Kurs weiter steigt dann sind das Verluste für mich und bei großen Volumen richtig große Verluste. Das Gamma ist ja hier die Gefahr wenn die NVDA weiter steigt und sogar die Call ATM oder ITM gehen dann steigt das Gamma weiter was wieder deine Deltas steigen lässt und daher du verlierst mehr und mehr Geld wenn du da nichts unternimmst. Ich kann ja nicht hoffen dass die Calls OTM bleiben oder OTM zum Verfall sind.

Daher eine Möglichkeit ist jetzt du kaufst das Underlying um das Delta Flat zu bekommen oder das Underlying und der short Call ist ja synthetisch nichts anders als ein Short Put. Wenn du jetzt ja auch Put Verkäufer hast weil die Aktien ja nicht fallen kann (viele denken jetzt ich verkaufe einfach Puts und kaufe OTM Calls daher da kann man ja gar nicht verlieren bei dem Bull run) dann muss ich diese als Market Maker auch kaufen und kann lock in Profits weil die Position dann ja wie folgt ist Long Underlying short Call (wie geschrieben synthetisch ein short put) und long put.

Ich bin praktisch gezwungen das Underlying zu kaufen um meine Greeks Flat zu bekommen und das feuert den Preisanstieg natürlich weiter an.
 
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Kurz gesagt , ganz vereinfacht könnte man sagen, das delta heding immer bedeutet den Gegenpart einzunehmen.
Ihr als MM verkauft Calls das heißt steigendes Delta ist schlecht f. euch, das gilt ja auch für Puts als Verkäufer, gut, das heißt
hast du einen Call verkauft mit Delta 0,5 ATM so müsstest du 50 Aktien long gehen um wieder Delta neutral zu sein.
Steigt das underlying weiter und zieht das Delta mit nach oben , so müsste man seine long Positionen aufstocken.
Delat 0,7 auf 70 Aktien da ja Optionen immer in 100er Paketen gehandelt werden. OK gut, wie geht das Spiel dann weiter wenn die Option ITM ist
mehr als Delta 1 geht ja nicht, wie berechnet man sowas dann?
Noch was... als Privatanleger kann man aber nie ganz Delta neutral sein, da würden einen die Ordergebühren schon auffressen, außerdem wäre das von Hand
ja ein Fulltime Job, bei euch MM wird das wahrscheinl. ein Algorithmus erledigen und dann via Hochfrequenzhandel umsetzen.
 
Genua du musst halt das Delta möglichst auf 0 bekommen das geht ja nie genau weil sich der Markt ja ständig bewegt. Hast du Negatives Delta brauchst du entweder long calls oder long underlying wenn du postives delta hast long put oder underlying shorten. Du kannst aber auch fremde underlyings shorten wenn zum Beispiel eine bestimmte Korrelation gegeben ist etc da gibt es dann die verschiedensten Wege gerade bei underlyings die nicht super liquide sind. BEIM S&P brauchst man sich da natürlich keine Gedanken machen.

Postive oder negative Delta sind nicht schlecht oder gut. Wenn du extrem viel positives Delta hast und der Markt steigt ist das ein Traum aber das ist spekulieren und wir möchten das Geld ja nicht mit spekulieren verdienen. Das ist ganz wichtig sich klar zu machen wie verdiene ich mein Geld. Wir möchten über den Spread und das clever hedgen des Risikos unser Geld verdienen.

Wenn du zum Beispiel sagst ich weis nicht was der Markt macht aber ich gehe davon aus dass die Vola steigt oder fällt und du willst über die Vola veränderung das Geld verdienen dann wäre es handwerklich falsch viel positives oder negatives Delta zu haben weil das ja nicht dein Ziel ist über die Richtungsänderung dein Geld zu verdienen

Wenn du ITM bist dann hat die Option ein Delta von 1 oder nahezu 1 daher du müsstest dann bei Stock Options immer 100 Stück des underlyings kaufen wenn du die Option short bist um das auszugleichen wenn das Underlying um1 steigt

Beides richtig du kannst als Privathändler viele Strategien nicht umsetzen da du nicht das Kapital hast oder die Ordergebühren dich auffressen daher selbst wenn ich dir Strategien zeigen würden dich ich handle um Geld zu verdienen würde dir das nichts bringen da du nicht meine Kostenstruktur hast.

Aber das ist halt ganz wichtig zu erkennen wenn jemand einem immer Kurse mit Strategien verkauft. A) sind die überhaupt profitabel B) kann ich diese auch umsetzen.
Ja klar musst du das vollzeit machen da kann man nicht nebenbei ausführen. Daher ist es dann dein Beruf und kümmerst dich ja auch nur darum und um nichts anderes

Ja das ist korrekt es wird alles immer mehr automatisiert daher eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit bis die Algos alles übernehmen weil das natürlich preiswerter und zuverlässiger ist da ein Algo keine Fehler macht.
 
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Mittwochabends Zahlen von NVDA. Das wird lustig. :-)
 
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