Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

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Mich würde Mal interessieren,ob ihr Indikationen einsetzt und wenn ja, welche.

ja : ema, cot, volumen.

 

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Sorry @daredevil sowas hat für mich in keinem Thread zu suchen und führt eher dazu das ich nicht mehr vorbei schaue.

Selber Schuld warum lässt du dich immer auf eine Diskussion mit dem Clown ein.
Deine Rechnerei kommt mir zwar auch etwas spanisch vor aber ich verstehe zumind. den Kontext auf den sie bezogen war.
Der Clown kommt jetzt mit Optionspreis Berechnungen wie Black Scholes daher, die null mit deiner Aussage zu tun hat, von dem mal abgesehen
verstehen das auch nur Finanzmathematiker.
Aber so ist das mit so selbstverliebten Typen die horchen nicht zu, den interessiert nur das was er denkt, darum seine seitenlangen selbstverliebten Beiträge.
Ich sage das schon lange das dieser Kasperl einfach nicht ernst zu nehmen ist und schon gar nicht den Fehler machen mit ihm zu diskutieren.

Tschuldigung @GRO,
Es ist halt seine Respektlosigkeit gegenüber alles und jeden.
Ein richtiger Egozentriker halt, der glaubt alles zu Wissen.
Ich denke ohne ihn wäre der Fred hier besser dran, dann würden auch andere User schreiben ohne gleich wieder Angst haben zu müssen belehrt zu werden umd und sich als Deppen hinstellen zu lassen.

 

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Ich rede doch überhaupt nicht vom Optionspreis, sondern vom Einfluss der Kursveränderung im Underlying auf den Marginbedarf einer Option?
Da sieht man sehr wohl den grundsätzlichen Effekt, man braucht es nur noch mal mit 20% und 50% Kursverlust durchspielen um zu wissen, dass man im Arsch wäre, wenn man nicht viel Luft in der Margin lässt.
Und klar kann ich einfache Momentaufnahmen rechnen, um die grundsätzliche Mechanik zu verstehen, der Optionspreis interessiert doch in dem Bezug überhaupt nicht?

Natürlich interessiert der Optionspreis. Denn der bestimmt die margin einer Option. Sicher hat der Preis des Underlyings sekundär einen Einfluß darauf, es oder er ist die Ursache. Nur bestimmt sich die margin einer Option eben nicht durch den Preis des Underlyings, sondern dadurch in wie weit die Option eben u.U. im minus notiert.
Das ganze läuft auch nicht konstant bzw. Linienförmig ab, sondern eher Richtung exponentiell, bzw. stark beschleunigt. Aus dem Grund hinkt der Rechenansatz.

Aber ich will nicht wieder mit meinen Ergüssen nerven!

Gibt hier noch andere die in erster Linie durch dauerndes Beleidigen und Pöbeln auffalen, aber sicher das ganze besser herleiten können.

 

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Natürlich interessiert der Optionspreis. Denn der bestimmt die margin einer Option. Sicher hat der Preis des Underlyings sekundär einen Einfluß darauf, es oder er ist die Ursache. Nur bestimmt sich die margin einer Option eben nicht durch den Preis des Underlyings, sondern dadurch in wie weit die Option eben u.U. im minus notiert.
Das ganze läuft auch nicht konstant bzw. Linienförmig ab, sondern eher Richtung exponentiell, bzw. stark beschleunigt. Aus dem Grund hinkt der Rechenansatz.

Aber ich will nicht wieder mit meinen Ergüssen nerven!

Gibt hier noch andere die in erster Linie durch dauerndes Beleidigen und Pöbeln auffalen, aber sicher das ganze besser herleiten können.

Im Geld ist die Bewegung bereits nahezu linear. (Übrigens setzt genau das genannte Black Scholes Modell konstante Volatilität voraus, um anwendbar zu sein) Das liegt am Gap im Underlying - linear mit Steigung x=1 für einen selber bewegt sich die Margin im Falle cash secured, wenn also die ganze Position vorgehalten wird.
Genau das wird mit meiner Milchmädchenrechnung deutlich. Da brauche ich keine Griechen, weil die Situation des Eintreffens und der Gap für die Margin ausschlaggebend ist und nicht der vernachlässigbar werdende Zeitwert.
Es heisst nicht umsonst Derivat, es ist kein selbstständiger, sondern ein abgeleiteter Wert und tief im Geld ist der Zeitwert nahezu vernachlässigbar, zudem nicht relevant, wenn die Option auch noch gezogen wird.
Vereinfacht gesprochen ist deswegen die Margin für eine 1 $ Option eines 30$ Wertes eine völlig andere als eine 1 $ Option für einen 300$ Wert - das Griechengewusel hinten dran spielt für die Margin eine zunehmend untergeordnete Rolle und auch für den Hebeleffekt, wundert mich, dass wir das tatsächlich diskutieren... das Hebelgesetz ist sowohl in der Physik als auch in der Mathematik eine lineare Funktion, mit einer Steigung des Hebels, aber linear - ... jetzt bin ich der, der etwas konsterniert ist.

 

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ja : ema, cot, volumen.

Ema 200?
Cot??

 

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Ema 200?
Cot??

21+200
cot = cot daten

Commitment of Traders Report – Wikipedia

de.wikipedia.org

CoT Daten: Übersicht

Was sind CoT-Daten? CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der unabhängigen US-Behörde CFTC herausgegegeben wird.

suricate-trading.de

Kann man sich als indikator bzw. Kurven anzeigen lassen.

Anhang anzeigen WpIqZpah_mid.jpg

Funktioniert und ist natürlich nur interresant wo es eben entsprechende Daten gibt, sprich futures. Also Rohstoffe und Indices.
Im Aktienbereich nutze ich ausschließlich ema's und Volumen.

 

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Im Geld ist die Bewegung bereits nahezu linear. (Übrigens setzt genau das genannte Black Scholes Modell konstante Volatilität voraus, um anwendbar zu sein) Das liegt am Gap im Underlying - linear mit Steigung x=1 für einen selber bewegt sich die Margin im Falle cash secured, wenn also die ganze Position vorgehalten wird.
Genau das wird mit meiner Milchmädchenrechnung deutlich. Da brauche ich keine Griechen, weil die Situation des Eintreffens und der Gap für die Margin ausschlaggebend ist und nicht der vernachlässigbar werdende Zeitwert.
Es heisst nicht umsonst Derivat, es ist kein selbstständiger, sondern ein abgeleiteter Wert und tief im Geld ist der Zeitwert nahezu vernachlässigbar, zudem nicht relevant, wenn die Option auch noch gezogen wird.
Vereinfacht gesprochen ist deswegen die Margin für eine 1 $ Option eines 30$ Wertes eine völlig andere als eine 1 $ Option für einen 300$ Wert - das Griechengewusel hinten dran spielt für die Margin eine zunehmend untergeordnete Rolle und auch für den Hebeleffekt, wundert mich, dass wir das tatsächlich diskutieren... das Hebelgesetz ist sowohl in der Physik als auch in der Mathematik eine lineare Funktion, mit einer Steigung des Hebels, aber linear - ... jetzt bin ich der, der etwas konsterniert ist.

Ich denke wir reden aneinander vorbei, oder ich an dir.
Auf die Füße treten wollte ich dir jedenfalls nicht.

 

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cot = cot daten

von welchen user nutzt du den cot bei TV?

 

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Ich denke wir reden aneinander vorbei, oder ich an dir.
Auf die Füße treten wollte ich dir jedenfalls nicht.

Ja, den Eindruck hatte ich jetzt auch irgendwie...
Bzgl. Füße hab ich das auch nicht so aufgefasst, kein Streß.

 

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von welchen user nutzt du den cot bei TV?

Buschi

Commercial Index-Buschi — Indicator by MagicEins — TradingView

This simple script takes a closer look at the Commercial part of the CoT (Commitment of Traders) Data. It shows thier percentual level on given time frames (default: during the last 6 months, 3 years and 5 years). This relative perspective is often more useful than the absolute contract numbers.

www.tradingview.com

user MagicEins

Er hatte ne Menge in der Richtung gescriptet.

Die beiden aus dem screenshot sind cot Buschi und Ci buschi. oder so ähnlich. Findet man bei ihm aber alles.

Intervall musst natürlich anpassen. Ich nutze 26, 52 und 156 Wochen im Cot - Index. Also habe ich dort 3 Linien, also für 26, 52 und 156 Wochen. Hell, mittel - und dunkelgrau. So weiß ich hell (26) richtung dunkel dann 156W. Und dann halt noch 20% und 80% als Schwellwerte, findet man unter "Stil" bei "0" und "100". So erzeugt man dann ne horizontale bei 20% und 80%, bei mir dann in rot und grün, für entsprechende Einstiege.

Im cot Buschi nutze ich lediglich "large speculators" und "commercials" beides nur als netto position. Die reinen long&short positionen aller Parteien, sowie die small speculators sind unwichtig! Als horizontale dann ne null Linie in schwarz.

Anhang anzeigen Unbenannt.jpg

so siehts dann aus, am Beispiel vom Gold future.

Man sieht sehr schön wie beide Parteien sich grundsätzlich gegenseitig positionieren, wann sie Positionen auf- bzw. abbauen. Ist interessant und sicher "feintuning", im Prinzip kann man aber alle Märkte und ca 95% aller Situationen auch stumpf mit nem ema traden (im screenshot in blau). Man wird so nie perfekt rein und rauskommen, aber das muss man ja auch nicht. Um sich für sich Segmente aus dem Markt zu schnippeln reicht es allemal.