Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

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alles klar!

 

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Nein, nicht direkt. Aber es sind die ganze Zeit US Optionen im Gespräch und dann kommt als Beweis nen screenshot ner EU Option, die nun mal deutlich günstiger sind.

Nachtrag...
Warum kommst du eigentl. auf die Idee des es sich bei der JNJ Option um eine EU Option handelt?
@pat3.0 könntest du dir mal die Screenshots ansehen bitte und uns aufklären?
Das ist doch ne lupenreine US Option , od. etwa nicht?

Anhang anzeigen JNJ.png

 

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US Aktien Option auf Johnson und Johnson. Expiration Mai 2024

Ordergebühren bei IB stehen ja auf der Website daher verstehe ich die Diskussion nicht

 

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US Aktien Option auf Johnson und Johnson. Expiration Mai 2024

Ordergebühren bei IB stehen ja auf der Website daher verstehe ich die Diskussion nicht

Ich auch nicht, @fax hat ja gesagt das es eine EU Option ist und die Ordergebühr musste ich ihm mit Fotobeweis nachweisen,
ich muss sagen es hängt ja auch v. der Börse ab, aber 1,04 und 0,68 US Cent sind eigentl. die gängigsten Provisionen welche ich bezahle.
Ich will mich wegen so Kleinigkeiten ja gar nicht streiten, was spielt es für ne gr. Rolle??
Wegen so einem sinnlosen Kack hier rumzustreiten ist ja Kindergarten...
@fax hat außerdem behauptet und hergeleitet das das Einbuchen von Aktien via Optionen Schwachsinn ist, wie siehst du das?
Macht es Sinn ne Put Option wie ne Kauforder auszulegen, für Aktien welche man im "worst case " sowieso will?
Klar sie blockt Margin das ist völlig klar, aber wenn das Konto gr. genug ist u. die Positionsgr. passt warum nicht, so ist der break even
doch tiefer.
Was sagst du als Profi dazu?
Vielleicht kapier ich es aber einfach nicht kann auch sein....

 

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Also wenn du es rein mathematisch betrachtest und es rational sein soll dann musst du immer berechnen welche Opportunitätskost du hast.

Hätte das schreiben einer Option auf eine andere Aktie mehr Rendite gebracht die aber nicht im Depot haben willst dann wäre es rein rational gesehen keine Kluge Entscheidung.
Das ist wie mit Dividenden-Strategien etc man muss es durchrechnen.

Ich persönlich halte von Einzelaktien nichts.

 

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Warum kommst du eigentl. auf die Idee des es sich bei der JNJ Option um eine EU Option handelt?

hast recht! mein Fehler!

dann wäre es rein rational gesehen keine Kluge Entscheidung.

darum ging's. bzw. um noch mehr. aber das habe ich ja rechnerisch hergeleitet

 

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@fax hat außerdem behauptet und hergeleitet das das Einbuchen von Aktien via Optionen Schwachsinn ist, wie siehst du das?

war so generell nicht meine Aussage. War unter der Annahme die ich ja wohl dargelegt habe. Was ne Kontogröße mit einbezog.
Verallgemeinern kann man das so sicher nicht.
Aus meinen Ausführungen sollte eigentlich auch ersichtlich sein dass es ab gewissen Relationen zwischen Strike und account größe Sinn machen kann.

Meine Annahme war das man das liest was ich schrieb und versteht bzw. in beliebige größen skaliert, was nem Dreisatz entspricht.

Dann kann ja jeder für sich selber ausmachen ob es Sinn macht oder nicht.
Vielleicht sollte ich mich mit Beispielen zurückhalten.

 

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Meine Annahme war das man das liest was ich schrieb und versteht bzw. in beliebige größen skaliert, was nem Dreisatz entspricht.

Dann kann ja jeder für sich selber ausmachen ob es Sinn macht oder nicht.

Ich verstehe ja auf was du hinaus willst, aber gewisse Dinge sehe ich halt anders,
also bitte schließen wir die Diskussion "Einbuchen des Basiswertes über Puts" jetzt ab.

Vielleicht sollte ich mich mit Beispielen zurückhalten.

Könntest du bitte damit aufhören immer am Großen u. Ganzen zu zweifeln
wenn dir mal was nicht in den Kram passt.
Wäre das mögl.???
Ich habe oft genug gesagt das du hier am Meisten beisteuerst ,
also Staub abwischen aufstehen weitermachen.

 

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Es ist halt immer wichtig zu schauen wie man es definieren will. Daher möchte man es rein aus der mathematischen Sicht sehen daher dann gibt es keine 2 Meinungen oder möchte man noch die emotionale Ebene mit reinnehmen.

Als Beispiel die Dividendenstrategie, ich habe selber keinen Backtest hinbekommen oder gesehen welcher eine Überlegenheit einer Dividendenstrategie zu einer Buy and Hold Strategie hat ist ist immer das Gegenteil von der Rendite her gesehen auch von der Rendite /Risiko

Wenn mir nun aber das erhalten von regelmäßigen Dividenden eine gewisse Sicherheit gibt und ich deswegen unaufgeregter handeln kann dann kann es durchaus Sinn machen. Was bringt eine Buy and Hold Strategie auf den S&P 500 wenn ich diese in einem Crash nicht durchhalte nichts.

Das ist auch immer wo die akademische Welt sehr von der Realität entfernt ist. Menschen sind nicht immer rational oder können nicht immer rational agieren.

@fax handelst du keine Future Optionen mehr oder war das nur ein Ausschnitt? Was man sehr schön sieht ist die kurze Haltedauer von Fax. Er könnte die Optionen auch auch weiter halten und die gesamte Prämie zu vereinnahme aber das macht unter Risiko Rendite Gesichtspunkten wenig Sinn und er kann mit den frei gewordenen Kapital wieder neue Optionen schreiben. Das ist ein Irrglaube den man sehr oft hört das es Sinn macht die Optionen bis verfall zu halten um die ganze Prämie einzusacken. Das ist wieder das Thema Opportunitätskosten

 

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handelst du keine Future Optionen mehr oder war das nur ein Ausschnitt? Was man sehr schön sieht ist die kurze Haltedauer von Fax. Er könnte die Optionen auch auch weiter halten und die gesamte Prämie zu vereinnahme aber das macht unter Risiko Rendite Gesichtspunkten wenig Sinn und er kann mit den frei gewordenen Kapital wieder neue Optionen schreiben. Das ist ein Irrglaube den man sehr oft hört das es Sinn macht die Optionen bis verfall zu halten um die ganze Prämie einzusacken. Das ist wieder das Thema Opportunitätskosten

natürlich handele ich future Optionen! das trade Protokoll ist nen reiner Ausschnitt aus den Strategien die ich hier beschrieben habe. Also Anfängerfreundlich.
nur mit dem trade Protokoll bzw. den trades daraus würde ich sonst auch nie auf die 20% im Quartal oder die 80% letztes Jahr kommen!

Lässt sich ja auch rechnerisch nachvollziehen : sollen die knapp 30K gewinn in dem Quartal 20% sein, kann man auf die Kontogröße zurückrechnen.
Schaut man sich dann aber die trades und die marginanforderungen dafür an, wird man schnell merken dass das so nicht funktionieren würde in der Praxis.

Zur Haltedauer, völlig korrekt! Das habe ich ja auch immer wieder beschrieben, kurz gesagt : Wenn ich 50% in den paar tagen verdienen kann, warum dann für die zweiten 50% mehr als die doppelte Zeit warten? Macht ja aus Rendite Sicht schon keinen Sinn, zumal das Risiko steigen würde dass die Position doch noch dreht...

Nach trades im fünfstelligem Bereich kann ich wohl behaupten dass es definitiv keinen Sinn macht bis zur Fälligkeit zu halten. Das ist meine persönliche Erfahrung aus den trades, aber was sind über 10.000 trades im vergleich zu den Statistiken die tastytrades erhoben haben. Dort wird das ebenso deutlich. Auch was RLZ, strike usw. angeht.

Die Daten sind ja da und erhoben. Man muss sich nur nach richten! Und das sind / waren reale Tests und keine Backtests, von denen ich persönlich nicht viel halte, da sie theoretischer Natur sind und die Komponente Mensch komplett ausblenden. Emotionen, tradeauswahl, das sind viele Faktoren...

Also, ja ich handele FOPs nach wie vor! Die SPY trades im Protokoll kann man machen, obwohl ich zeitgleich trades auf ES handele, wenn auch mit anderer RLZ.
des Weiteren bin ich viel in CL unterwegs (crude oil), sowie im Agrarbereich, oft Weizen, beides Handel ich gerne und lässt sich gut handeln.

Softmärkte handel ich so gut wie gar nicht, ebenso wenig meats. Hin und wieder NG (natural gas) wenns sinn macht.

Reine index optionen kommen noch dazu, aber auch hier wieder andere RLZ. Also aber zu 90% SPX.

Dazu wenn Zeit und Lust 0DTE options, dort aber ausschliesslich SPX bzw. ES.

Man mag sich jetzt fragen warum SPY, ES, SPX zeitgleich!? SPY eigentlich um zu zeigen dass es funktioniert aber auch um unterschiedliche Strategien und RLZ zu trennen.
Im 0DTE macht ES Sinn, da extrem liquide!
Im Index Bereich gern gleich SPX, ebenfalls liquide, aber dort bin ich häufig länger unterwegs.

Vereinfacht ausgedrückt : Sehe ich in der TWS SPY weiß ich Strategie A, bei SPX Strategie B usw.
Ist rein der Übersicht und Praxis geschuldet. Ich trenne also die Strategien auf den gleichen Index (S&P500) über unterschiedliche Instrumente die jedoch alle diesem Index folgen.
Hat sich für mich bewährt!
Man kann das in der TWS natürlich auch über unterschiedliche Tabs trennen was ich auch tue, aber manchmal schludert man doch ;) So weiß ich immer was Sache ist.
Außerdem kommen so etliche Positionen und natürlich auch Orders zusammen, und so ist es für mich einfacher das auf den ersten Blick zu trennen.
Alles zusammen sind meistens 30-50 Options Positionen zeitgleich offen, dazu kommen etwaige Rückkauf Orders.
Hedge orders fliegen da auch noch rum. Alles in allem recht viel los, man muss das also irgendwie trennen können. Tabs sind gut! für mich aber ist die Einteilung der Strategien bzw. Kategorien mittels unterschiedlicher Symbole definitiv Sinnvoll und so hat man Durchblick.

Das trade Protokoll bezieht sich auf die übliche short put 45 tage RLZ Taktik, die wunderbar funktioniert. Und ich denke das ist auch das einsteiger freundlichste.

Was ich eigentlich nie handele sind spezifische earnings Geschichten und LEAPS.

Liegt mir beides absolut nicht muss ich sagen. Ich weiß wie man es handelt und habe es auch getan, ich mag es für mich persönlich aber nicht, also habe ich das aus meinem Handel gestrichen! Andere verdienen sich damit dumm und dämlich. Das nützt aber nichts, man muss sich wohlfühlen mit dem was man tut. Und ich mag es gern simpel.