Investments nach dem Crash

fax · 10.01.2022

was soll uns das sagen?

kann man so nicht vergleichen! wozu und warum auch?

ich würde nie in nur einem Sektor investieren, genauso wenig würde ich in nur einem Sektor traden....

der Markt gibt dir doch alle Möglichkeiten...

ist ne einseitige Betrachtung der performance. Genauso als wenn ich mein Ergebnis von 2021, was durchaus gut war, mit einem Sektor ausschließlich vergleichen würde...

Wäre unfair. denn ich war in mehreren Sektoren und Märkten unterwegs.....

Gegen mein Konto sieht der SP500, NASDAQ etc auch beschissen aus in 2021. Aber es sind halt eben Indizes. Sie sind in ihrem Bereich "verdammt", während ich überall "wildern" kann.

Solche Vergleiche hinken grundsätzlich!

Haraldino · 10.01.2022

Beim Optionsschreiben bleibt in einer Hausse viel Geld auf dem Tisch liegen. Das soll es uns sagen. Und Fachkenntnisse möchte ich den betreuenden Fondmanagern unterstellen.

fax · 10.01.2022

Member hat gesagt:
Beim Optionsschreiben bleibt in einer Hausse viel Geld auf dem Tisch liegen. Das soll es uns sagen. Und Fachkenntnisse möchte ich den betreuenden Fondmanagern unterstellen.

dann hast du das Thema Optionen schreiben leider nicht umfänglich begriffen würd ich sagen....

aber kannst mich gerne praxisorientiert detailliert aufklären...

gerade dann verdient man eigentlich richtig.

Fachkenntnisse haben diese Leute, nur leider dürfen sie eben nicht alle Instrumente nutzen....

aber das weißt du ja sicherlich auch

Haraldino · 10.01.2022

Warum ist dann die Performance des"einfachen" QQQ so viel besser als eines optionsschreibenden QYLD? Ist doch ein kinderleichter Zusammenhang. Und die Trackingdifferenz eines QQQ ETFs weicht nur minimal vom Index ab. Was gibt es da noch zu erklären? Ich könnte dir noch andere Beispiele bringen mit gleichen Resultaten.

Haraldino · 10.01.2022

So komplex ist das Thema nicht. Optionsschreiben ist keine Geheimwissenschaft und das Wheel kennt inzwischen auch jeder.
Warum liefern die Jungs von QYLD keine bessere Performance?

fax · 11.01.2022

Member hat gesagt:
Warum ist dann die Performance des"einfachen" QQQ so viel besser als eines optionsschreibenden QYLD? Ist doch ein kinderleichter Zusammenhang. Und die Trackingdifferenz eines QQQ ETFs weicht nur minimal vom Index ab. Was gibt es da noch zu erklären? Ich könnte dir noch andere Beispiele bringen mit gleichen Resultaten.

Na dann mal los

fax · 11.01.2022

Member hat gesagt:
So komplex ist das Thema nicht. Optionsschreiben ist keine Geheimwissenschaft und das Wheel kennt inzwischen auch jeder.
Warum liefern die Jungs von QYLD keine bessere Performance?

Das Thema ist ziemlich komplex. Geheimwissenschaft sicherlich nicht. Das wissen ist ja frei verfügbar.

Nur warst du doch derjenige der in diesem thread in der Vergangenheit durch eigene Aussagen bewiesen hat dass er das Thema so ziemlich gar nicht begriffen hat

Ich habe es bereits angerissen dass es nichts bringen wird wenn du dich auf einen Sektor festlegst. Bzw wenn die Strategie dazu verdammt ist ausschließlich diesen Index zu handeln.

pat3.0 · 11.01.2022

H

Member hat gesagt:
So komplex ist das Thema nicht. Optionsschreiben ist keine Geheimwissenschaft und das Wheel kennt inzwischen auch jeder.
Warum liefern die Jungs von QYLD keine bessere Performance?

ier muss ich Fax mal zur Seite springen.

Der QYLD ist der einfach Calls auf den Index schreibt und das immer egal ob er steigt oder fällt ein statischer Ansatz daher das hat nichts mit dem Fondmanager zu tun. Natürlich kann es keinen Sinn machen permanent in jeder Situation Calls zu schreiben. Ich kenne die genauen regeln des QYLD nicht aber das wird sowas wie den ersten out of the money strike jden Monat schreiben. Ein komplett statisches Model ist natürlich gift.
Fax schreibt ja nicht jedes Mal gleich sondern streut über Märkte etc. Zum Beispiel ist die Volatilität ein entscheidender Faktor und der wird bei QYLD nicht berücksichtigt es wird einfach geschrieben.

QYLD ist einfach marketing man kann mit regelmäßigen Einnahmen werben und das zieht ist wie mit Dividenden ETFs etc machen auch keinen Sinn für die meisten.

QYLD könnte auch einfach nur short puts schreiben wäre das gleiche aber das bekommst du nicht so gut verkauft, daher QYLD hat eigentlich wenig mit richtigen Stillhaltergeschäften zu tun weil wenn du nur einen Basiswert verwendest dann wird es zeiten geben wo du dann gar nicht schreiben darfst da die VOraussetzungen nicht gegeben sind. Optionen können auch mal zu billig sein

Haraldino · 11.01.2022

@ Fax: Nur warst du doch derjenige der in diesem thread in der Vergangenheit durch eigene Aussagen bewiesen hat dass er das Thema so ziemlich gar nicht begriffen hat

...Da fühlt sich aber jemand angepisst.
Ich kann dich verstehen. Da preist du das Optionsschreiben und dann kommt da ein Greenhorn und verweist auf einfachste Sachverhalte.
Obwohl so ganz unbeleckt bin ich nicht...aber mit deiner permanenten Unterschätzung kann ich gut leben.

@pat3.0

eine Beiträge sind immer wieder eine Wohltat sowohl bzgl. der Sachgerechtigkeit als auch der Tatsache, dass du es ohne Aufregung und Polemik vermittelst. Danke!

Der QYLD schreibt meines Wissens auf die Aktien des Nasdaq und nicht auf den Index Optionen.
Aber der Aufwand wäre mir viel zu groß das selber zu tun -...auch angesichts der Performance. Mag sein, das durch Einbeziehung anderer Sektoren die Sache profitabler wird. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Manager von QYLD ihre Sache nicht verstehen. Sie müssen doch über ganz anderes Wissen und Instrumente verfügen.

pat3.0 · 11.01.2022

Member hat gesagt:
@ Fax: Nur warst du doch derjenige der in diesem thread in der Vergangenheit durch eigene Aussagen bewiesen hat dass er das Thema so ziemlich gar nicht begriffen hat...Da fühlt sich aber jemand angepisst.
Ich kann dich verstehen. Da preist du das Optionsschreiben und dann kommt da ein Greenhorn und verweist auf einfachste Sachverhalte.
Obwohl so ganz unbeleckt bin ich nicht...aber mit deiner permanenten Unterschätzung kann ich gut leben.

@pat3.0 eine Beiträge sind immer wieder eine Wohltat sowohl bzgl. der Sachgerechtigkeit als auch der Tatsache, dass du es ohne Aufregung und Polemik vermittelst. Danke!

Der QYLD schreibt meines Wissens auf die Aktien des Nasdaq und nicht auf den Index Optionen.
Aber der Aufwand wäre mir viel zu groß das selber zu tun -...auch angesichts der Performance. Mag sein, das durch Einbeziehung anderer Sektoren die Sache profitabler wird. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Manager von QYLD ihre Sache nicht verstehen. Sie müssen doch über ganz anderes Wissen und Instrumente verfügen.

Ich habe mir QYLD mal schnell angeschaut

QYLD writes call options on the Nasdaq-100 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

Daher die schreiben nur auf den Index, daher du hast hier keinen Fond Manager sondern nur ein paar Zeilen code mehr ist das nicht. Daher für die Fondgesellschaft ein einfaches Geschäft. Es ist eine Illusion zu glauben ein Fondmanager wüsste mehr oder könnte besser am Markt performen. Das ist nicht der Fall und auch so gut wie unmöglich da die Märkte super effizient sind über die lange Zeit und gerade wenn du große Summen bewegen musst.

Für QYLD ist es natürlich super 6 Milliaren x (0,60% TER -0,10% tatsächliche Kosten) nehme eher an die müssten noch geringer sein. Dann hättest du 30 Millionen im Jahr risikofrei mit ein paar Zeilen code. Also top Geschäft.

Und hier noch einmal der Slogan
QYLD has made monthly distributions 8 years running.

Daher das zieht die absolute Performance interessiert die meisten nicht oder achten darauf nicht.

Ich würde immer Finger von so etwas lassen ein einfacher buy and hold Ansatz ist in 95% erfolgreicher ohne Arbeit.