Member hat gesagt:
@fax: sry das ursprüngliche Posting war wesentlich länger, ich glaube die Forensoftware hat mir in die Suppe gespuckt.
Ich schreibe öfters Puts mit Strikes niedriger als 70USD, aber das sei mal dahingestellt.
Ich denke du willlst sagen man soll lieber PUTs schreiben auf Basiswerte über 70 USD und dafür den Strike OTM nicht ATM wählen? Richtig?
Sorry das mit dem Calender Spread meinte ich anders, wie gesagt das ursprüngliche Posting sah anders aus, also bitte vergiss es.
Ja ich habe den Trade den ich mit 37USD eingegangen bin verschlafen.
Aber wie meinst du das man rollt nicht im Geld? Wie sonst? Läuft der Trade gegen mich und meine Position ist ITM rolle ich den gl. Basiswert mit gl. Strike einen Monat länger, od. wie machst du das. Bzw. Wie ist dein Risiko management?
Noch was, ich dachte der Zeitwertverlust also das Theta wirkt ab dem 30. Tag vorm Verfall am Stärksten??
Bitte um Antworten
korrekt! nicht ATM schreiben. OTM bei Delta 10-14, ist nicht zu devensiv aber auch nicht zu gierig...
Ich meinte man rollt nie ins Geld, sollte aber logisch sein. Aber kritisch betrachtet rollt man auch nicht erst wenn der trade ITM ist, denn dann ist es zu spät!!
Natürlich rollt man den gleichen Basiswert, denn du willst ja den trade adjustieren, sprich reparieren oder retten.
Du kannst jedoch nicht am gleichen Strike rollen, denn so wirst du nie deine Kohle wiederbekommen wenn du in eine längere Restlaufzeit (RLZ) wechselst.
Ich rolle cashneutral mit leichtem plus (idealerweise) um die entfallende Rendite auszugleichen, da man ja länger im trade hängt. Sollte es mal dicke kommen dann neutral, oder eben auch leichter Verlust, kommt aber so gut wie nie vor. Der trade ist dann trotzdem positiv anzusehen, da Schaden abgewendet.
Natürlich steigt Theta zum Ende der RLZ stark an, muss ja auch so sein.
Mein Risk management? pro trade? pro account? oder was meinst du?
kann man Bücher drüber schreiben. Hängt von der account Größe ab! Ich fahre pro trade weit unter 0,3% vom account. Bei kleineren Konten aber bis 2% (unter 50K), je nachdem. Zwischen 50 und 100K würd ich 1% fahren.
margin Auslastung bis 50% im normalfall, bei attacke (hohe vola) aber auch gern bis 85-90% hoch. Lohnt sich dann.
Klumpenrisiken vermeiden, logisch. Also nicht nur Optionen in tech zb. im depot haben!
Ich fahre mixed account, sprich ich veroptioniere mein gesamtes Konto, also long cash, long aktien. effektiver geht es nicht!
bedeutet aber eben auch das man sich spätestens ab 150K mit aktivem hedging auseinandersetzen sollte bzw. hedge orders im markt liegen haben sollte.
das gilt aber eigentlich auch für reguläre Aktien accounts, denn wer fährt schon gern drawdown...
Sollte es widererwarten eng werden : aktiv gegen hedgen. Ist aber selten nötig.
