Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

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Man kann viel gewinnen, aber auch schnell viel verlieren.

Beim jetzigen Einstieg bei Nvidia bzw Ende letzter Woche zu 113 €, kann man da wirklich viel verlieren?

 

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Beim jetzigen Einstieg bei Nvidia bzw Ende letzter Woche zu 113 €, kann man da wirklich viel verlieren?

"Kann" auf jeden Fall. Um das genauer zu beantworten müsste man sich mit dem aktuellen Stand der KI und den erwarteten Neuerungen in diesem Jahr befassen. Das geht nicht in einem Satz. Und selbst dann wäre es noch Spekulation.

So wie du da rangehst klingt es mehr danach, dass es sich um "Zocken" ohne viel Nachdenken handelt, d.h. wenn du Verluste machst ist es nicht schlimm? Wenn das so ist würde ich vielleicht wirklich einfach jetzt zuschlagen. Es entspricht allerdings überhaupt nicht meiner persönlichen Strategie beim Investieren. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Hauptsache man verwettet nicht seine Altersabsicherung.

 

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Deepseek's Reasoning Model R1 konnte eine konkurrenzfähige Leistung den Gerüchten nach mit viel weniger Chip Power auf die Beine stellen. Darum sackte der Nvidia Kurs ab. Ob diese Gerüchte stimmen daran gibt es allerdings Zweifel.

Erstens das und zweitens kann Nvidia die Nachfrage nach ihren Prozessoren gar nicht bedienen. Kommt man in der Tat mit weniger Leistung aus, dann könnten eben auch Firmen aus der zweiten Reihe bedient werden, die heute keine Chips von Nvidia bekommen, und der KI Boom könnte sich sogar nochmals steigern.

Ich sehe eher die Gefahr für Nvidia, daß Trump einen Handelkrieg starten könnte und Exportbeschränkungen einführt, welche den Umsatz von Nvidia beeinträchtigen. Dann kann die Aktie auch schnell mal 30 oder 50% korrigieren. In Zeiten der Unsicherheit neigen die Märkte gerne zu Übertreibungen.

 

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D.h. wenn ich die letzten Beiträge zusammenfasse, ist jegliche Handlungsempfehlung relativ?



Anhang anzeigen 2025_02_04-.jpg

 

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D.h. wenn ich die letzten Beiträge zusammenfasse, ist jegliche Handlungsempfehlung relativ?

Nein …. Das erste ist risikomanagment … Du hast beim Optionshandel genau definierte Wahrscheinlichkeiten … die musst du beherrschen

nur Optionsscheine

Noch mal … das wichtigste ist das du den Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen verstehst…. Das ist essenzielles Grundverständnis und wurde hier häufig angesprochen !!!!

 

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IFX ist doch letztlich solide was ich recherchiert habe

Solide ist PG, KO, JNJ etc … kacken und Cola saufen tun die Menschen immer … Infinion ist definitiv etwas anderes

 

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Ich glaube, er ist im falschen Thread. Habt ihr schonmal daran gedacht?

 

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Wie @GRO schon sagte, bitte hier im Thread beim Thema bleiben.
Es geht hier eher um Trading.
Ich war jetzt länger inaktiv hier , darum versuche im mich wieder einzubringen und hänge mal meine Trades d. letzten Monate an:

29.08.24 QQQ Oct18´24 520 CALL (Short Call)
29.08.24 QQQ Oct18´24 550 CALL (Long Call)
29.08.24 QQQ Oct18´24 420 PUT (Short Put)
29.08.24 QQQ Oct18´24 380 PUT (Long Put)
Prämie: RLZ (beim aufsetzen des Trades 50 )177,5 USD nach 21 Tagen i. Markt

Das Ganze war ein Trade und als Iron Condor ausgeführt, mach ich in Zukunft aber nicht mehr, sondern nur mehr Short Strangles
Ich habe fast alle Legs einzeln glattgestellt, denn sonst kommt man kaum zur Ausführung des ges. Trades.

04.10.24 SPY Nov15´24 500 PUT RLZ 42 Prämie: 100 USD 13 Tage i. Markt
14.10.24 QQQ Dec20´24 415 PUT RLZ 67 Prämie: 148 USd 21 Tage i. Markt
15.10.24 NVDA Nov15´24 112 PUT RLZ 31 Prämie 71 USD 6 Tage i. Markt
25.10.24 JPM Dec20´24 195 PUT RLZ 56 Prämie: 66 USD 12 Tage i. Markt
20.10.24 MSFT Dec20´24 375/335 (Put Credit Spread) RLZ 51 Prämie: 85 USD 8 Tage i. Markt
30.10.24 META Dec20´24 440 PUT RLZ 51 Prämie 103 USD 8 Tage i. Markt
06.11.24 VIX Dec17´24 14,5 PUT RLZ 41 Prämie: 38 USD 14 Tage i. Markt
08.11.24 MSFT Jan25´25 385/350 (Put Credit Spread) RLZ 70 Prämie: 93 USD 24 Tage i. Markt
11.11.24 SPY Jan17´25 550/510 (Put Credit Spread) RLZ 67 Prämie 87 USD 21 Tage i. Markt
11.11.24 IWM Jan17´25 210/270 RLZ 67 Short Strangle (210 PUT 270 CALL) Prämie 133 USD 21 Tage i. Markt
15.11.24 AMZN Jan17´25 170 PUT RLZ 63 Prämie: 61 USD 14 Tage i. Markt
27.11.24 META Jan17´25 500/465 (Put Credit Spread) RLZ 51 Prämie: 110 USD 6 Tage i. Markt
09.12.24 SPY Jan31´25 550 PUT RLZ 53 Prämie: 96 USD 28 Tage i. Markt
10.12.24 META Jan24´25 540/500 (Put Credit Spread) RLZ 45 Prämie 102 USD 27 Tage i. Markt
18.12.24 QQQ Jan31´25 490/450 (Put Credit Spread) RLZ 43 Prämie 46 USD 30 Tage i. Markt
07.01.25 NVDA Feb21´25 112 PUT RLZ 45 Prämie: 62 USD 10 Tage i. Markt
23.01.25 VIX Mar17´25 15 PUT RLZ 57 Prämie 36 USD 11 Tage i. Markt
27.01.25 AVGO Apr17´25 150 PUT RLZ 60 Prämie: 82 USD 10 Tage i. Markt
15.01 25 IWM Mar21´25 200/255 Short Strangle (200 PUT 255 CALL) RLZ 60 Prämie: 82 USD 10 Tage i. Markt
21.01.25 QQQ Mar31´25 460 PUT RLZ 69 (Trade läuft noch)
21.01.25 JPM Apr17´25 230 PUT RLZ 86 (Trade läuft noch)
22.01.25 CSCO Mar21´25 57,5 PUT RLZ 58 (Trade läuft noch)
27.01.25 NVDA Apr17" 25 85 PUT RLZ 80 ( Trade läuft noch)
27.01.25 SPY Apr17`25 540/500 Put Credit Spread RLZ 80 (Trade läuft noch)
06.02.25 VIX Mar17´25 15 PUT RLZ 39 Trade läuft noch
07.02.25 IWM Apr17´25 200/255 Short Strangle (200 PUT 255 CALL) RLZ 60 (Trade läuft noch)

Anmerkung: Die oben genannten RLZ beschreibt immer d. RLZ beim aufsetzen des Trades.
Die Prämie ist immer d, Kohle welche nach dem Glattstellen übrig geblieben ist, also nicht die anfangs eingenommene Prämie.
Den gr. Teil meiner Trades stelle ich bei 55% glatt.

Long Trades:
06.02.25 2 Kontrakte Long: SPY Apr17´25 330 PUT RLZ 69
06.02.25 1 Kontrakt Short SPY Apr17´25 340 PUT RLZ 69
Kosten d. Trades: 20 USD
07.02.25 2 Kontrakte Long: SPY Apr17´25 330 PUT RLZ 98
06.02.25 1 Kontrakt Short SPY Apr17´25 340 PUT RLZ 98

Kosten d. Trades: 34 USD

(Trades laufen noch)


Die Long Trades sind sogenannte Put Back Ratio Spreads , welche als Hedges i. Markt sind.
Sollte die Vola diese Woche wieder unter 15 fallen , also d. VIX so werde ich weitere Long Trades kaufen,
ebenso Short Puts auf den VIX , da beide von fallenden Kursen , sowie v. steigender Vola profitieren.
Je kl. der VIX beim Aufsetzen der Trades desto mehr entfaltet er seine Wirkung, wenns wieder mal zu einem
Vola Spike kommt, wie z.B. am 5 Aug. 24

Die Short Puts auf den VIX benötigen eigentl. keinen gr. Anstieg des VIX , bzw. keinen gr. Einbruch d. Märkte um im Gewinn zu landen
sie sind also kein richtiger Hedge, aber wenn eben dieser VIX sehr niedrig ist also unter 15 dann gehe ich davon aus das in diesen turbulenten
Zeiten es wieder VIX Spikes gibt , also zumind. Intraday, somit ist man aus den Trades auch relativ schnell wieder draußen und ich nehme auch hier die
55% der ursprüngl. eingenommenen Prämie mit.
Ein paar Kröten sind es auch und man profitiert an Tagen wo wahrscheinl. die Short Puts verlieren.
Da diese VIX Optionen Cash gesettlet werden, kann man auch nicht während d. Laufzeit ausgeübt werden, sollten sie mal ins Geld laufen.
Des weiteren schon man auch seine Margin Auslastung wenn man solche Hedges i. Markt hat.

Die sogenannten Put Back Ratio Spreads brauchen einen massiven Anstieg der Vola , also ein Long Vega Trade, je höher das Vega desto höher
springen auch diese Trades an.
Man kann das schön bei Optionstrat probieren was aus den Trades wird sollte es zu einem sehr steilen Kursabfall im SPY sowie zu einer extrem steigenden Vola
kommen.

Meine pers. Meinung ist das wir es Intraday in Zukunft schon mit steigender Vola zu tun haben werden und zwar öfter als wir es gewöhnt sind/waren,
Deepseek Montag , Zoll Montag , Trump wird schon dafür sorgen das es turbulent bleibt, rudert er wieder zurück, geht auch d. Vola wieder zurück.

 

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Hab mich die letzten 2 Tage wirklich mal versucht ins Thema ansatzweise intensiv zu vertiefen,

ganze 2 Tage? ;)
wäre spannend gewesen hätte ich meinen Chef in der Ausbildung am 2ten Tag gefragt ob ich seinen Maschinenbau Betrieb nicht übernehmen kann...
Ich denke er er hätte mir mindestens nen linken Haken verpasst, zu Recht! ;)

Deepseek's Reasoning Model R1 konnte eine konkurrenzfähige Leistung den Gerüchten nach mit viel weniger Chip Power auf die Beine stellen. Darum sackte der Nvidia Kurs ab. Ob diese Gerüchte stimmen daran gibt es allerdings Zweifel.

Die Ironie an dieser recht kurzweiligen Geschichte (heute redet keiner mehr drüber!)ist, dass man dieses neue Chinesische Supermodell nunmal auch nicht in ner Konservenbüchse laufen lassen kann!
Weniger Chippower? Ja ist korrekt! Es lief auf H20 von Nvidia... ;)
Der abgespeckte Mist der für Exporte freigegeben ist!!!!
Konkurrenzfähig ist das bei weitem nicht! Denn sie eiern auf Asbach hardware rum! Warum? Weil china chip Industrie Jahre hinterherhinkt!
Deswegen nutzen sie ja Nvidia Chips...
Ja sie nutzen auch Huawai 910, aber selbst der ist Jahre hinter westlichem Chipdesign...
China hat nicht mal die Möglichkeiten breit in 15 NM zu fertigen, während wir flächenddeckend 4NM haben...

Erstens das und zweitens kann Nvidia die Nachfrage nach ihren Prozessoren gar nicht bedienen. Kommt man in der Tat mit weniger Leistung aus, dann könnten eben auch Firmen aus der zweiten Reihe bedient werden, die heute keine Chips von Nvidia bekommen, und der KI Boom könnte sich sogar nochmals steigern.

Mit welchen Chips bitte?
Du kannst nicht vorne mitmischen wenn du nur dreck zum operieren hast...

Ich sehe eher die Gefahr für Nvidia, daß Trump einen Handelkrieg starten könnte und Exportbeschränkungen einführt, welche den Umsatz von Nvidia beeinträchtigen.

Diese Exportbeschränkungen für Nvidia Chips gibt es nicht erst seit Trump! Nein ich rede nicht von seiner 2ten Amtszeit!
Diese beschränkungen gab es (zu Recht!) schon unter Obama!! Lang her, hm!? ;)

Der Export ist also seit gut 11 Jahren beschränkt!
Hat das Auswirkungen auf Nvidia? Nein! Denn es ist seit einer Dekade so.
Könnten sie ohne Beschränkungen mehr verdienen? Klar!!!

Ich glaube, er ist im falschen Thread. Habt ihr schonmal daran gedacht?

Definitiv GRO! ;)

Das Ganze war ein Trade und als Iron Condor ausgeführt, mach ich in Zukunft aber nicht mehr, sondern nur mehr Short Strangles
Ich habe fast alle Legs einzeln glattgestellt, denn sonst kommt man kaum zur Ausführung des ges. Trades.

Naja warum schreibt man in nem aufstrebendem Markt (insbesondere QQQ) nen Condor?
Macht doch null Sinn....
Man schreibt keine condors in bull märkten! aber das sagt ja die Strategie an sich schon..

Die Long Trades sind sogenannte Put Back Ratio Spreads , welche als Hedges i. Markt sind.
Sollte die Vola diese Woche wieder unter 15 fallen , also d. VIX so werde ich weitere Long Trades kaufen,
ebenso Short Puts auf den VIX , da beide von fallenden Kursen , sowie v. steigender Vola profitieren.
Je kl. der VIX beim Aufsetzen der Trades desto mehr entfaltet er seine Wirkung, wenns wieder mal zu einem
Vola Spike kommt, wie z.B. am 5 Aug. 24

Das sind keine hedges! absolut nicht!
und short puts auf Vix geht auf dauer nach hinten los!
Verstehe auch nicht warum man das tun sollte!
Es macht keinen Sinn auf konstruktiv bedingt fallende Märkte Puts zu schreiben!
Und so ein Markt ist der Vix nun mal....

Selbst wenn es nicht im SuperGau endet, was im Vix recht flott geht, warum schreibt man puts in einem fallendem Assett? Why??
Ich denke da gibt es weitaus bessere Möglichkeiten seine margin zu verbraten.

sie sind also kein richtiger Hedge

danke für die Einsicht!
eher sind sie gar kein hedge!
Denn du kannst es nicht kalkulieren!
hedge bedutet absicherung!
rechne mir mal nen VIX hedge auf dem Papier vor! Kannst du nicht! Denn du weißt nicht was der VIX tun wird!
Ne Versicherung wo nicht mal der Versicherungsgeber sagen kann was sie abdeckt ist nix wert!
Kurz gesagt : es ist zocken!!! Da du immer ne Unbekannte in der Bruchrechnung hast! Und mit 2 Unbekannten wird Bruchrechnung schwierig... ;)

Da diese VIX Optionen Cash gesettlet werden, kann man auch nicht während d. Laufzeit ausgeübt werden, sollten sie mal ins Geld laufen.

das würde ja nichts ändern, in der Kacke steckst du trotzdem... ;)
denn du must da ja auch wieder raus! oder? ;)

Des weiteren schon man auch seine Margin Auslastung wenn man solche Hedges i. Markt hat.

das sind keine hedges! sie federn dich weder im Falle ab, noch werden sie deine margin reduzieren wenn es drauf ankommt!
Warum auch? Warum sollte der broker dir deine risiko hinterlegung reduzieren? (margin)?
weil du jetzt in nem hoch volatilem Assett unterwegs bist? eher andersrum ;)

Man kann das schön bei Optionstrat probieren was aus den Trades wird sollte es zu einem sehr steilen Kursabfall im SPY sowie zu einer extrem steigenden Vola
kommen.

Optionstrat ist überbewertet! es ist ne reine backtesting software.
Es bringt dir nix!
Wie heisst es so schön : Man kann aus der Vergangenheit lernen!
ABER : Wir handeln immer noch die Zukunft!!!!

Ich hatte damals in Metatrader4 auch etliche Modelle mit Daten aus der Vergangenheit, haben alle versagt! Warum?
Weil es ein lebender Markt ist! So wie Gemüsemärkte seit 1000 Jahren.
Die Frage ist nicht ob du ne Gurke 3 cent teurer verkaufen kannst als der Händler nebenan!
Die Frage ist ob du in deinem Markt fit bist! Und dir die Schwankungen zu nutze machst!

Meine pers. Meinung ist das wir es Intraday in Zukunft schon mit steigender Vola zu tun haben werden und zwar öfter als wir es gewöhnt sind/waren,
Deepseek Montag , Zoll Montag , Trump wird schon dafür sorgen das es turbulent bleibt, rudert er wieder zurück, geht auch d. Vola wieder zurück.

Wen interessiert intraday?

Solange man nicht 0DTE handelt kann einem das egal sein.
Der übliche short put Händler ist mit RLZ über 30D unterwegs, was juckt da Kasper Trump?

Ein Gutes hat dieser Vollpfosten allerdings : herausragende trading Möglichkeiten in Anleihen und commodities!

 

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Naja warum schreibt man in nem aufstrebendem Markt (insbesondere QQQ) nen Condor?
Macht doch null Sinn....
Man schreibt keine condors in bull märkten! aber das sagt ja die Strategie an sich schon..

Warum?
Weil ich beim aufsetzen des Trades v. einer Konsolidierung ausgegangen bin, deswegen.
Weil idR der Sept. also da wo ich den Trade aufgesetzt habe (Ende Aug. um ganz genau zu sein, )
ein schwacher Börsenmonat ist, genau deswegen.
Ich hab mir schon was überlegt dabei, woher willst du wissen wie meine Einschätzung des Marktes ist,
also wer sagt dir das ich so bullisch eingestellt war?
Mir ist schon klar wann diese Strategie Sinn macht und wann nicht.

Das sind keine hedges! absolut nicht!
und short puts auf Vix geht auf dauer nach hinten los!
Verstehe auch nicht warum man das tun sollte!
Es macht keinen Sinn auf konstruktiv bedingt fallende Märkte Puts zu schreiben!
Und so ein Markt ist der Vix nun mal....

Selbst wenn es nicht im SuperGau endet, was im Vix recht flott geht, warum schreibt man puts in einem fallendem Assett? Why??
Ich denke da gibt es weitaus bessere Möglichkeiten seine margin zu verbraten.

Ich wäre dir sehr dankbar , wenn du mich richtig zitieren würdest.
Bzw. bevor du zitierst richtig liest.
Ich habe gesagt das die Back Ratio Spreads die Hedges sind, und das sind sie sehr wohl.
Es sind ja long Trades welche dann von ansteigender Vola profitieren.

Die Short Puts auf den VIX schreibe ich bei sehr niedriger Vola , weil ich d. Meinung bin und bis jetzt lag ich
da immer zieml. richtig, das die Vola wieder (wenn auch kurzfristig) ansteigen wird, dann verliert d. Trade an Wert und ich bin
wieder draußen.
Diese Strategie ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich hab mir das auch abgeschaut, die Jungs v. Eichhorn Coachin machen das laufend.
Aber ich weiß das du diese Strategie nicht magst und den Kanal auch nicht, darum findest du es Scheiße.
Außerdem ist ja d. VIX kein Markt der ständig fällt, sonst wäre er ja irgendwann auf 0, was unmögl. ist.
Ich bleibe dabei , ich gehe v. einem erhöhten Vola Umfeld aus, darum nütze ich einen niedrigen VIX um hin u. wieder mal einen Put drauf zu schreiben

Es ist eine Strategie um hin u. wieder mal ein paar Kröten zu verdienen, die Strategie ist durch d. Prämie im Gewinn gedeckelt, das bedeutet , das sie im Crashfall nicht durch
d. Decke gehen , es ist ev. kein richtiger Hedge , aber man verdient bei fallenden Kursen bzw. steigender od. gleich bleibender Vola etwas.

Nochmal zusammengefasst:

Put Back Ratio Spreads sind die richtigen Hedges die gehen auch durch die Decke im Crashfall, und sollten auch die Margin stabil halten wenn alles andere fällt.

Short Puts auf den VIX sind Trades welche ich aufsetze wenn d. VIX niedrig ist und ich v. einem Anstieg ausgehe, der Gewinn ist auf d. Prämie begrenzt.

danke für die Einsicht!
eher sind sie gar kein hedge!
Denn du kannst es nicht kalkulieren!
hedge bedutet absicherung!
rechne mir mal nen VIX hedge auf dem Papier vor! Kannst du nicht! Denn du weißt nicht was der VIX tun wird!

Nein aber wie oben geschrieben, nehme ich in diesem Fall an das d. VIX wieder steigen wird.

das würde ja nichts ändern, in der Kacke steckst du trotzdem... ;)
denn du must da ja auch wieder raus! oder? ;)

Ja klar, das ist aber bei jedem anderen Trade auch so.

das sind keine hedges! sie federn dich weder im Falle ab, noch werden sie deine margin reduzieren wenn es drauf ankommt!
Warum auch? Warum sollte der broker dir deine risiko hinterlegung reduzieren? (margin)?
weil du jetzt in nem hoch volatilem Assett unterwegs bist? eher andersrum ;)

Mir ist schon klar das alle Short Trades Margin blockieren , Long Optionen allerdings nicht/kaum, da ja der max. Verlust die gezahlte Prämie ist.

Optionstrat ist überbewertet! es ist ne reine backtesting software.
Es bringt dir nix!

Sagst du,
muss das jetzt auch so sein weil du d. Meinung bist es bringt nix?
Meiner Meinung nach bring es schon was, man kann sehr schön sehen wie sich ein Trade verhält
bei Kurs/Vola Änderung, wenn auch ev. die Zahlen nicht ganz stimmen mögen sollte es wirkl. so kommen aber
d. Richtung in die sich d. Trade bewegen wird stimmt sehr wohl.
Ich mag es und benutze es hin u. wieder, und viele Andere auch.
Also wird es nicht ganz umsonst sein, nur weil du es nicht f. sinnvoll erachtest.

Wie heisst es so schön : Man kann aus der Vergangenheit lernen!
ABER : Wir handeln immer noch die Zukunft!!!!

Geschichte wiederholt sich nicht aber sie reimt sich, kann man auch so sagen

Ich hatte damals in Metatrader4 auch etliche Modelle mit Daten aus der Vergangenheit, haben alle versagt! Warum?
Weil es ein lebender Markt ist! So wie Gemüsemärkte seit 1000 Jahren.

Tut mir leid f. dich, aber ich werde trotzdem meine eigenen Erfahrungen sammeln damit
und nicht einfach aufhören weil du d. Meinung bist es bringt nix,

Wen interessiert intraday?

Na ja wenn Intraday d. VIX nen richtigen Spike hinlegt , so verliert der SP darauf an Wert,
ich stelle glatt,
Fertig
Die Rückkauforder ist ja gl. mit Trade Eröffnung i, Markt

Solange man nicht 0DTE handelt kann einem das egal sein.

Kann es das?
Sehe ich nicht so

Der übliche short put Händler ist mit RLZ über 30D unterwegs, was juckt da Kasper Trump?

Ja schon aber trotzdem ist es gut f. den Trade wenn es Intraday einen Spike in d. richtige Richtung gibt,
Ev. wird ja die TP Marke erreicht und man stellt glatt, ich verstehe die Aussage nicht.

dieser Vollpfosten

Immerhin ist er d. US Präsident ob man ihn mag od. nicht, es wird ihm auch egal sein
das er in deinen Augen ein "Vollpfosten" ist.
Was würde er über dich denken?

allerdings : herausragende trading Möglichkeiten in Anleihen und commodities!

Sind beides Märkte welche ich nicht trade, mit Rohstoffen kenne ich mich zu wenig aus,
und mit Anleihen wüsste ich jetzt nicht welche Trades ich machen sollte,
ich bin leider nicht ganz so ein Superheld, der jeden Markt beherrscht also muss ich mit dem klein wenig was ich mit "Ach und Krach"
so ein bisschen beherrsche klarkommen, aber da auch das alles f. die Tonne ist was ich so mache , zumind. deiner Meinung nach
wäre es vielleicht doch besser ich lasse es einfach sein und werde Gurkenhändler.



Noch was... ist dir ev. schon mal in den Sinn gekommen das es extrem demotivierend ist für jmd. der gerade in d. Materie reinwächst,
wenn ihm ständig gesagt wird das sein Handeln kacke ist und sämtl Ansätze sinnlos sind.