Aktive Anlagestrategien, trading, hedging

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Vola handel ist sicherlich interessant aber man muss auch zugeben für den normalen Anleger nicht wirklich ideal weil man schon verstehen muss wie das ganau mit der Vola funktioniert daher man muss schon nen bisschen Zeit mitbringen und bevor man eine Sache nicht richtig versteht würde ich lieber vom Handel abraten.
Wie du schon erwähnst macht es natürlich Sinn über verschiedene Märkte zu handeln am besten mit wenig oder negativer Korrelation damit man hier das Risiko besser managen kann.

Wenn man selber auf einem sehr hohen Wissenslevel ist dann kann man das aber nicht von allen anderen voraussetzen oder verlangen. Wenn ich eine gewisse Zeit und Energie in die Thematik reinstecke macht das meiner Meinung nach nur Sinn wenn ich dann auch wirklich mit dem Handel entsprechend verdiene oder es ist wirklich mein Hobby. (Wobei Hobby meistens schlecht weil das kostet ja was)

Du kannst ja gerne mal was vorstellen zum Vola Handel was du so machst und ich denke es sind nicht nur short calls VXX

Ich bin weder auf sehr hohem Wissenslevel noch verlange ich von anderen etwas oder setze es vorraus!
Ich lebe vollzeit davon, aber das ist ja nicht der Anspruch, dachte halt es ist von interesse vielleicht.

daher man muss schon nen bisschen Zeit mitbringen und bevor man eine Sache nicht richtig versteht würde ich lieber vom Handel abraten.

sollte für jeglichen Handel gelten

short calls VXX mag ich sehr, dann muss aber auch die Vola passen, damit es spass macht, was grad nicht der Fall ist.
man kann permanent schreiben, bei nem vola Ansteig siehts dann aber schnell düster aus.

 

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Das wollte ich mitteilen ich glaube nicht das es uninteressant ist aber eben doch eine höhere Hürde ist als wenn du Optionen auf einen Index handelst und daher hat sich da keiner gemeldet. Du kannst es ja trotzdem vorstellen aber wäre natürlich nur hilfreich wenn du auch Fragen beantwortest.

Short Vola Strategien sind gut aber man muss halt genau das Risiko verstehen und wie schnell es gegen einen Laufen kann. Wenn ich einen Newsletter herausgeben wollte um Leute abzuzocken wären Short Vola Strategien mein Favorit. Schöne Performancekurve generieren die Beträge abkassieren und dann hoffen das es möglichst lange gut geht bis zur nächsten Vola Explosion und dann ein Entschuldigung hinterherschieben.

 

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Das wollte ich mitteilen ich glaube nicht das es uninteressant ist aber eben doch eine höhere Hürde ist als wenn du Optionen auf einen Index handelst und daher hat sich da keiner gemeldet. Du kannst es ja trotzdem vorstellen aber wäre natürlich nur hilfreich wenn du auch Fragen beantwortest.

Short Vola Strategien sind gut aber man muss halt genau das Risiko verstehen und wie schnell es gegen einen Laufen kann. Wenn ich einen Newsletter herausgeben wollte um Leute abzuzocken wären Short Vola Strategien mein Favorit. Schöne Performancekurve generieren die Beträge abkassieren und dann hoffen das es möglichst lange gut geht bis zur nächsten Vola Explosion und dann ein Entschuldigung hinterherschieben.

Wäre auch nur hilfreich / sinnvoll wenn überhaupt interesse bestehen würde was anscheinend ja nicht der Fall ist.

Wenn dann noch solche Vergleiche gezogen werden, dann lassen wir das wohl.

 

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Mich würde es interessieren

 

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Wäre auch nur hilfreich / sinnvoll wenn überhaupt interesse bestehen würde was anscheinend ja nicht der Fall ist.

Wenn dann noch solche Vergleiche gezogen werden, dann lassen wir das wohl.

Ich glaube das mit den Vergleichen hast du falsch verstanden. Das ist ja nicht gegen dich gerichtet sondern die Gefahr von short Vola. Du kannst da extrem schöne Kapitalkurven hinzaubern aber das Ziel muss es ja sein das jemand versteht welches Risiko damit eingegangen wird.

Da ist ja bei vielen Strategien dass die leute immer nur sehen was verdient wurde aber das ist ja uninteressant weil ich muss ja erst einmal verstehen welches Risiko wurde eingegangen. Was passiert wenn es schief geht ist die wichtigste Frage und kann und will ich mir das leisten wenn es schief geht

Stell doch einfach mal vor und dann sieht man doch ob Interesse besteht. Ich denke die meisten wissen gar nicht das es Vola als Asset Klasse gibt und was das Mit Contango und Backwardation auf sich hat. Rollgewinne und Mean Reversion dabei reinspielen etc.

Das halt alles sehr speziell was du bei einer Aktie oder Index nicht hast. Ich denke wenn das erklärt wird werden mehr neugierig. Wie ich schon einmal geschrieben hat Hut ab wenn du das machst ich würde die Zeit nicht investieren weil wenn du das alles erklärst wird du bestimmte einige Nachfragen ernten.

 

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Du kannst da extrem schöne Kapitalkurven hinzaubern aber das Ziel muss es ja sein das jemand versteht welches Risiko damit eingegangen wird.

Das ist letztendlich mit jeder Strategie möglich.

Da ist ja bei vielen Strategien dass die leute immer nur sehen was verdient wurde aber das ist ja uninteressant weil ich muss ja erst einmal verstehen welches Risiko wurde eingegangen. Was passiert wenn es schief geht ist die wichtigste Frage und kann und will ich mir das leisten wenn es schief geht

ebenso. Ist bei jeder Anlage der Fall, ob passiv oder aktiv. Hedgefonds, crypto, Aktienhandel, Optionshandel...CFD's etc. pp
Jeder will Rendite. Nur eben kein Risiko. Passt aber zu 95% nicht zusammen...

Stell doch einfach mal vor und dann sieht man doch ob Interesse besteht. Ich denke die meisten wissen gar nicht das es Vola als Asset Klasse gibt und was das Mit Contango und Backwardation auf sich hat. Rollgewinne und Mean Reversion dabei reinspielen etc.

Das halt alles sehr speziell was du bei einer Aktie oder Index nicht hast. Ich denke wenn das erklärt wird werden mehr neugierig. Wie ich schon einmal geschrieben hat Hut ab wenn du das machst ich würde die Zeit nicht investieren weil wenn du das alles erklärst wird du bestimmte einige Nachfragen ernten.

Genau da liegt das Problem!

Fasse ich irgendwelche Sachverhalte in 2 Sätzen zusammen heißt es : Kann man das nicht so erklären das jeder das versteht!
Erkläre ich etwas ausführlich kommt : Sein endloses Geseier nervt.

Ist also egal wie man es angeht, irgendwer hat immer etwas auszusetzen, was der Motivation nicht wirklich zuträgt. Schlimmer noch, von solchen Leuten kommt in der Richtung nichts! Schade eigentlich, aber so ist es eben, meckern ist scheinbar einfacher als produktives Beitragen.

Die Frage war auch ob ein Austausch gewollt ist, nicht dass ich hier den Erklärbär mache, es gibt Ausreichend Infos und Literatur dazu.

Ob Leute dadurch neugierig werden? Vielleicht. Aber was bringt es?
Vola handel setzt eben einiges Vorraus und bevor man da aktiv wird sollte man gewisse Grundsätze verinnerlicht haben und anwenden können.
Es bringt ja niemanden was erweiterte Taktiken vorszustellen wenn die basics nicht da sind!

Demnach sehe ich das nicht so das da Leute neugierig werden... Wer Optionen handelt wird sich eh in die Richtung orientieren.
Wer mit Optionen noch nichts am Hut hatte sollte erstmal den generellen Handel mit Optionen verinnerlichen.

Denke ich. Sonst geht das flott nach hinten los.

 

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Ich switche mal rüber in den richtigen Fred.
Zum Thema rollen:

@fax:

Also erkläre mal wie man am besten rollen sollte falls einem der Basiswert abschmiert falls man einen Put geschrieben hat.
Bsp:
Basiswert steht auf 37 USD , Put geschrieben mit 30 Tage Restlaufzeit mit einem Strike v. 37 USD also am Geld.
So nun sackt der Wert aber auf 33USD ab und der Verfallstag rückt näher.
Ausüben lassen ist keine Option.
Rolle ich jetzt via "Kalenderspread" mit dem gleichen Strike so ist der PUT massiv im Geld aber die Prämie dementsprechend hoch,
dieses Rollen bringt mir ja nur etwas Zeit ein und Hoffnung das der Put wieder über den ursprünglichen Strike steigt und somit verfällt.
Stelle ich bei 33USD aber glatt kostet mich der PUT schon mal mind. 400 USD (innerer Wert) und wenn ich je

 

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Ich switche mal rüber in den richtigen Fred.
Zum Thema rollen:

@fax:

Also erkläre mal wie man am besten rollen sollte falls einem der Basiswert abschmiert falls man einen Put geschrieben hat.
Bsp:
Basiswert steht auf 37 USD , Put geschrieben mit 30 Tage Restlaufzeit mit einem Strike v. 37 USD also am Geld.
So nun sackt der Wert aber auf 33USD ab und der Verfallstag rückt näher.
Ausüben lassen ist keine Option.
Rolle ich jetzt via "Kalenderspread" mit dem gleichen Strike so ist der PUT massiv im Geld aber die Prämie dementsprechend hoch,
dieses Rollen bringt mir ja nur etwas Zeit ein und Hoffnung das der Put wieder über den ursprünglichen Strike steigt und somit verfällt.
Stelle ich bei 33USD aber glatt kostet mich der PUT schon mal mind. 400 USD (innerer Wert) und wenn ich je

Ich versuchs mal oder gehe mal drauf ein :

Wenns ne short put (cashflow) Strategie ist oder sein soll :

Man schreibt keine puts auf Aktien unter 70$, weil es sich nicht lohnt. Meine Handhabe, vielleicht war es auch nur nen theoretisches Bsp. mit den 37$, das nur mal dazu.
Man schreibt auch nicht mit 30 Tagen RLZ, warum sollte man das tun? zu kurz! Der sweetspot liegt bei rund 45 Tagen RLZ. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dazu gibt es etliche Studien.
Warum sollte man am Geld schreiben? Macht doch auch keinen Sinn. Man schreibt am Geld bei extremer Vola! Oder aber für earnings Strategien....
Aber doch nicht fürs Brot&Butter Geschäft. Das ist Selbstmord....
Du fasst den Prozess ziemlich knapp in paar Wörtern zusammen! Man schreibt nicht und zack sackt der Basiswert ab und der Verfallstag ist da!! ;)
In deinem Bsp. reden wir ja über 30 Tage... da ist massenhaft Zeit vorher zu reagieren!!!

Bleiben wir bei dem Bsp. : Wenn du nen put bei 37 geschrieben hast, der Basiswert auf 33 sackt und der Verfall nahe steht, mal ganz ehrlich, worüber reden wir jetzt hier?
In dem Fall bist du mit der Position ein paar hundert % im Minus! Vor allem bist du aber wahrscheinlich seit Tagen(!!!) wenn nicht Wochen ITM, also im Geld!
Bedeutet, Zeitpunkt zum Rollen verschlafen! Schlechtes trade management.

Frage(?) : Warum lässt man es soweit kommen und reagiert nicht vorher???

Du kannst nicht via "Kalenderspread" rollen! ;) Wie auch?

nen Kalenderspread ist ne komplett andere Geschichte und hat mit nem normalen Rollvorgang rein gar nichts zu tun. Du wirfst da etwas durcheinander.
Man rollt nie ITM!

normaler Rollvorgang ist kurz gesagt : runter&weg!

bedeutet : man geht in ne längere RLZ (weg) und passt den Strike nach unten an (runter).


Was du beschrieben hast kann definitiv alles passieren, darf aber nicht! Denn da hat der Händler mehrmals gepennt!
Zumal der trade Einstieg ja schon beschissen war...
Klar kann man immer Extreme konstruieren, aber wer tut sich sowas in der Praxis an??
Und in deinem Bsp. sind zig Nogo's drin. Macht man nicht.


Da könnte man auch nen Top Rally Fahrer wie Walter Röhrl fragen was man denn nun macht wenn man mit 180 auf ne Mauer zu fährt und noch 10 Meter entfernt ist.
Auf den Einschlag warten! Das würde er sagen, denn alle anderen Möglichkeiten hast du bereits verspielt / verkackt!

 

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@fax: sry das ursprüngliche Posting war wesentlich länger, ich glaube die Forensoftware hat mir in die Suppe gespuckt.
Ich schreibe öfters Puts mit Strikes niedriger als 70USD, aber das sei mal dahingestellt.
Ich denke du willlst sagen man soll lieber PUTs schreiben auf Basiswerte über 70 USD und dafür den Strike OTM nicht ATM wählen? Richtig?
Sorry das mit dem Calender Spread meinte ich anders, wie gesagt das ursprüngliche Posting sah anders aus, also bitte vergiss es.
Ja ich habe den Trade den ich mit 37USD eingegangen bin verschlafen.
Aber wie meinst du das man rollt nicht im Geld? Wie sonst? Läuft der Trade gegen mich und meine Position ist ITM rolle ich den gl. Basiswert mit gl. Strike einen Monat länger, od. wie machst du das. Bzw. Wie ist dein Risiko management?
Noch was, ich dachte der Zeitwertverlust also das Theta wirkt ab dem 30. Tag vorm Verfall am Stärksten??
Bitte um Antworten

 

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Ach ja noch was ich mache sehr oft earnings Strategien. Dieser verpatzte Trade war auch so einer. Wenn ich denke d. Markt übertreibt nach unten gehe ich mit den Puts auch mal leicht ITM